Groupe BPCE // Pilier III 2021

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OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU SEC4 – PORTEFEUILLE BANCAIRE – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS INVESTISSEUR)

31/12/2021

Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)

Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % to 50 % RW

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to <1 250 % RW

≤ 20 % RW

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

1 250 % RW

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Total des expositions 4 482 1 155 182 377

3

- 4 555 1 641

3

- 1 673 270

33

-

134

22

3

Titrisation classique Titrisation Sous-jacent de détail

4 393 1 155 182 377 4 393 1 155 182 377

3 3

- 4 555 1 552 - 4 555 1 552

3 3

- 1 673 257 - 1 673 257

33 32

-

134 134

21 21

3 3

-

3 529 1 136 180 358

1

- 4 449 755

1

- 1 615 137

16

- - - - -

129

11

1

Dont STS

434

-

-

-

-

- - - -

433

1

-

- - - -

43

0

-

3 5

0

-

Clientèle de gros 864

18

2

19

1

106 797

1

57 120

15

10

1

Dont STS

- -

- -

- -

- -

-

- -

- -

-

- -

- -

-

- -

- -

-

Retitrisation Titrisation synthétique Titrisation Sous-jacent de détail

0

0

1

0

88 88

-

-

-

-

-

-

88 88

-

-

-

13 13

-

-

-

1 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

88

- - -

- - -

- - -

13

- - -

- - -

- - -

1

- - -

Clientèle de gros

- -

- -

- -

- -

Retitrisation

31/12/2020

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % to 50 % RW

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to <1 250 % RW

≤ 20 % RW

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

1 250 % RW

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique

4 130 1 573 630 163

5

- 4 632 1 867

2

- 1 803 361

68

-

144

29

5

4 130 1 573 630 163

5 5

- 4 632 1 867 - 4 632 1 867

2 2

- 1 803 361 - 1 803 361

68 66

-

144 144

29 29

5 5

Dont titrisation 4 130 1 573 630 163

-

dont sous- jacent Retail

3 070 1 501 526 112

0

- 4 380 829

0

- 1 509 200

3

- -

121

16

0

dont STS

548

-

-

-

-

-

526

22

-

-

53

2

-

4

0

-

dont sous-jacent Wholesale

1 060

72 103

51

5

- -

253 1 038

2

- -

293 162

64

- -

23

13

5

dont STS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont retitrisation

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

2

-

-

-

0

Titrisation synthétique Dont titrisation dont sous- jacent Retail

-

-

-

-

0 0

-

-

-

0 0

-

-

-

0 0

-

-

-

0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

- -

- -

- -

- -

0

- -

- -

- -

0

- -

- -

- -

0

- -

- -

- -

0

Dont retitrisation

-

-

-

-

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.

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