Groupe BPCE // Pilier III 2021

OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU SEC3 – PORTEFEUILLE BANCAIRE – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS ORIGINATEUR ET SPONSOR)

31/12/2021

Valeurs exposées au risque (par fourchette de pondération/déductions)

Valeurs exposées au risque (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après application du plafond

SEC- ERBA (y compris IAA)

SEC- ERBA (y compris IAA)

SEC- ERBA (y compris IAA)

>20 % et ≤ 50 %

>50 % et ≤ 100 %

>100 % et < 1 250 % 1 250 %/

SEC- IRBA

SEC-

SEC- IRBA

SEC-

SEC- IRBA

SEC-

en millions d’euros

≤20 %

SA 1 250 %

SA 1 250 %

SA 1 250 %

Total des expositions Opérations classiques

11 563 650

1

23

26 2 321 275 9 644

24 387 108 1 326 303

31

9 106

24

9 901 175 9 901 175

1 1

23 23

26 184 275 9 644 26 184 275 9 644

24 24

38 108 1 326 303 38 108 1 326 303

3 3

9 106 9 106

24 24

Titrisation

Clientèle de détail 2 014 118

- -

- -

- -

0

0 2 132

0

- -

- -

342

- -

- -

- -

27

- -

Dont STS

-

-

-

-

0

-

-

-

Clientèle de gros 7 887

57

1

23

26 184 275 7 512

24

38 108 984 303

3

9

79

24

Dont STS

942

- -

- -

- -

- -

- -

- -

942

- -

- -

- -

92

- -

- -

- -

7

- -

Clientèle de gros Opérations synthétiques

-

-

-

-

7

1 662 475 1 662 475

-

0 0

0 2 137 0 2 137

-

-

0 349 0 349

-

-

0 0

28 28

-

-

0 0

Titrisation

-

-

-

-

-

-

-

Sous-jacent de détail

-

-

- - -

-

-

-

- - -

- - -

-

-

- - -

- - -

-

-

- - -

- - -

-

Clientèle de gros 1 662 475

0

0 2 137

0 349

0

28

0

Retitrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31/12/2020

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

> 100 % à <1 250 % 1 250 %

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

≤ 20 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique Dont titrisation

1 815

22 851

51 8 798 2 525 445 8 542

25 823 283 1 233 309

66

23

99

25

289 289

22 22

5 5

51 8 798 153 445 8 542 51 8 798 153 445 8 542

25 25

34 283 1 233 309 34 283 1 233 309

3 3

23 23

99 99

25 25

dont sous-jacent Retail

74

9

- -

0

0

- -

- -

83

- -

- -

0 0

5

0

- -

0 0

0

0

dont STS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

215

12

5

51 8 798 153 445 8 459

25

34 283 1 228 308

3

23

98

25

dont STS

- -

- -

- -

- -

927

- -

- -

927

- -

- -

- -

86

- -

- -

- -

7

- -

Dont retitrisation Titrisation synthétique Dont titrisation

-

-

-

-

1 526 1 526

-

846 846

-

0 2 372 0 2 372

-

-

0 789 0 789

-

-

0 0

63 63

-

-

0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 526

- -

846

- -

0 2 372

- -

- -

0 789

- -

- -

0

63

- -

- -

0

Dont retitrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE