Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2020

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Alpha servant au calcul des EAD réglementaires

Exposition future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros

Valeur de marché

2 538

4 651

6 250

2 370

Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes

12 328

1,4

17 260

4 181

Cessions temporaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)

24 892

1 870

6

VeR pour les SFT TOTAL

8 421

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.

EU CCR2 – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

31/12/2021

Valeur exposée au risque

Risques pondérés

en millions d’euros

Total des opérations soumises à la méthode avancée i) composante VaR (y compris le multiplicateur 3 ×) •

5 425

1 187

65

ii) composante VaR en situation de tensions (y compris le multiplicateur 3 ×) •

1 122 1 349

Opérations soumises à la méthode standard

5 204

Opérations soumises à l’approche alternative (sur la base de la méthode de l’exposition initiale) TOTAL DES OPÉRATIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUE DE CVA

10 630

2 536

31/12/2020

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit

Risques pondérés

en millions d’euros

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA avancée Composante VaR (y compris multiplicateur x 3) •

5 315

1 538

186

Composante VaR en période de tensions (y compris multiplicateur x 3) • Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA standard TOTAL DES PORTEFEUILLES SOUMIS À L’EXIGENCE CVA

1 351

3 369 8 683

432

1 969

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE