Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

BPCE20 – VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DE CONTREPARTIE SUR LES OPÉRATIONS DE DÉRIVÉS ET PENSIONS

31/12/2021

31/12/2020

Standard

IRB

Total

Standard

IRB

Total

en millions d’euros

Dérivés Banques centrales et autres expositions souveraines

-

260

260

-

278

278

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

10

2 340

2 350 1 400

75

2 680

2 755 1 679

1 191

209

1 584

95

10 552

8 498 9 275

19 049 10 037

10 691

6 673 9 677

17 364 10 356

Entreprises

762

680

Clientèle de détail

13 34

3

15

4

3

7

Titrisation

1 257

1 291

248

1 472

1 720

TOTAL

12 561

21 841

34 403

13 282

20 878

34 159

Pensions Banques centrales et autres expositions souveraines

- -

2 454 4 290

2 454 4 290

- -

1 596 4 118

1 596 4 118

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

2

-

2

12

-

12

4 124

9 419 8 935

13 543

3 504

9 713 8 766

13 218

Entreprises

144

9 079

366

9 131

Clientèle de détail

- -

0

0

- -

0

0

Titrisation

-

-

-

-

TOTAL

4 270

25 098

29 369

3 882

24 193

28 075

Informations quantitatives détaillées 6.3

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

EU CCR1 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE

31/12/2021

Exposition future potentielle (PFE)

Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition réglementaire

Valeur exposée au risque avant ARC

Valeur exposée au risque après ARC

Coût de rempla- cement (RC)

Valeur exposée au risque

Risques pondérés

EEPE

en millions d’euros

UE – Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés) UE – SA-CCR simplifiée (pour les dérivés) IMM (pour les dérivés et les OFT) Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé SA-CCR (pour les dérivés)

-

-

1,4

-

-

-

-

-

-

1,4 1,4

-

-

-

-

1 520

3 750

26 647

8 008

8 008

3 275 4 334

10 732

1

411

15 025

15 025

-

-

-

-

-

10 732

411

15 025

15 025

4 334

Dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits

-

-

-

-

-

Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT) Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

-

-

-

-

31 955

31 473

31 473

2 145

VaR pour les OFT

-

-

-

-

TOTAL

59 012

54 507

54 507

9 754

148

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com