Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU CR9_APPROCHE NI – CONTRÔLE A POSTERIORI DES PD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION (ÉCHELLE DE PD FIXE)

31/12/2021

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

dont nombre de débiteurs qui ont fait

Taux de défaut Annuel historique moyen (en %)

Taux de défaut moyen observé (en %)

défaut au cours de l’année

PD moyenne, pondérée (en %)

A-IRB Catégorie d’expositions en millions d’euros

Fourchette de PD 0,00 à <0,15 0,00 à <0,10 0,10 à <0,15 0,15 à <0,25 0,25 à <0,50 0,50 à <0,75 0,75 à <2,50 0,75 à <1,75 1,75 à <2,5 2,50 à <10,00

PD moyenne (en %)

ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

56 56

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 2 % 3 % 3 % 5 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 0 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

-

3 2

- - - -

11 11

2,5 à <5 5 à <10

-

10,00 à <100,00

6

24 %

10 à <20 20 à <30

-

6

24 %

30,00 à <100,00 100,00 (défaut) 0,00 à <0,15 0,00 à <0,10 0,10 à <0,15 0,15 à <0,25 0,25 à <0,50 0,50 à <0,75 0,75 à <2,50 0,75 à <1,75 1,75 à <2,5 2,50 à <10,00

-

7

33 %

100 %

100 %

ÉTABLISSEMENTS

197 197

-

39 31 28 50 33 17 95 80 15

2,5 à <5 5 à <10

10,00 à <100,00

2 2

19 % 19 %

10 à <20 20 à <30

- -

0 % 0 %

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

5

38 %

100 %

100 %

134

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com