Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2021

Tech- niques d’atténu- ation du risque de crédit dans le calcul des risques pondérés Risques pondérés avec effets de subst- itution (effets de réduction et de

Techniques d’atténuation du risque de crédit

Protection de crédit non financée

Protection de crédit financée

5

Partie des expo- sitions couverte par d’autres formes de protec- tion de crédit financée (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des instru- ments détenus par un tiers (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des polices d’assu- rance vie (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des sûretés

Partie des expo- sitions couverte par d’autres sûretés éligibles (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des sûretés immo- bilières (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des créances à recouvrer (en %)

Partie des expo- sitions couverte par d’autres sûretés

Partie des expo- sitions couverte par des dépôts en espèces (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des dérivés de crédit (en %)

Partie des expo- sitions couverte par des garanties (en %)

Total des expo- sitions

finan- cières (en %)

F-IRB en millions d’euros

réelles (en %)

substi- tution)

Administrations centrales et banques centrales

177 476 0,00 % 0,04 % 0,02 % 0,00 % 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 677 2 661 0,01 % 3,71 % 0,82 % 0,05 % 2,84 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 785

Établissements

Entreprises 64 052 0,75 % 21,76 % 13,40 % 1,32 % 7,04 % 0,76 % 0,76 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 52 041 dont Entreprises – PME 29 947 0,93 % 27,21 % 15,95 % 1,29 % 9,98 % 0,94 % 0,94 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20 329 dont Entreprises – Financement spécialisé 53 0,00 % 3,95 % 0,00 % 0,00 % 3,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 41 Dont Entreprises – Autres 34 052 0,59 % 16,99 % 11,18 % 1,36 % 4,45 % 0,60 % 0,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31 672 TOTAL 244 190 0,20 % 5,78 % 3,53 % 0,35 % 1,89 % 0,20 % 0,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 53 504

EU CR8 – ÉTAT DES FLUX DES RISQUES PONDÉRÉS RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT DANS LE CADRE DE L’APPROCHE NI

Risques pondérés

en millions d’euros

31/12/2020

165 841

Taille de l’actif (+/-) Qualité de l’actif (+/-)

4 010

(1 452)

Mises à jour des modèles (+/-) Méthodologie et politiques (+/-) Acquisitions et cessions (+/-) Variations des taux de change (+/-)

(470)

- -

184

Autres (+/-) 31/12/2021

(2 845) 165 268

133

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE