Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2021

Montant d’expo- sition pondéré après facteurs supplétifs

Correc- tions de valeur et provi- sions

Expo- sitions hors

Densité du montant d’expo- sition pondéré

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

Montant des

PD moyenne, pondérée (en %)

LGD moyenne, pondérée (en %)

Expo- sitions au bilan

bilan avant CCF

pertes antici- pées

F-IRB en millions d’euros ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

Fourchette de PD

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

0,00 à <0,15 168 066 0,00 à <0,10 168 013

40 36

100 % 168 113 0,00 % 170 45,00 % 3 100 % 168 049 0,00 % 151 45,00 % 3

178 0,11 % - 157 0,09 % - 21 33,06 % - 10 6,89 % - 472 53,64 % 1 8 0,47 % -

- - - - - - - - - - - - - - -

0,10 à <0,15 0,15 à <0,25 0,25 à <0,50 0,50 à <0,75 0,75 à <2,50 0,75 à <1,75 1,75 à <2,5 2,50 à <10,00

53 22

5

100 % 64 0,14 % 0 % 150 0,03 % 0 % 879 0,31 % 100 % 1 729 0,00 % 0 % 2 820 0,00 % 0 % 2 692 0,00 % 0 % 128 0,00 % 100 % 2 689 0,01 % 100 % 1 887 0,01 % 0 % 802 0,00 % 0 % 422 0,00 % 0 % 341 0,00 % 0 % 30 0,00 % 0 % 51 0,00 % 0 % 464 0,00 % 0 % 34 0,15 % 100 % 116 0,19 % 100 % 113 0,36 % 100 % 172 0,47 % 100 % 175 0,53 % 100 % 160 0,42 % 100 % 14 1,81 % 100 % 253 2,16 % 100 % 215 2,32 % 77 % 38 1,24 % 0 % 29 0,03 % 0 % 20 0,03 %

19 42,37 % 3 3 44,99 % 3 6 44,99 % 2 2 44,93 % 3 - 44,97 % 3 - 44,97 % 3 - 45,00 % 3 14 44,98 % 3 14 44,98 % 3 - 44,98 % 3 - 44,98 % 3 - 44,98 % 3 - 44,97 % 3 - 45,00 % 3 1 44,96 % 3 2 0,00 % 3 16 36,15 % 3 16 7,94 % 2 9 12,20 % 3 32 27,12 % 3 20 25,96 % 3 12 40,09 % 3 66 31,87 % 3 63 36,06 % 3 3 8,05 % 3 - 3,33 % 3 - 4,82 % 3 - 0,00 % 2 - 0,00 % 3 5 6,58 % 3

- -

727

(4)

2

12

- - -

- - - - - - - - - - -

- - -

0,00 % - 0,00 % - 0,00 % -

5 5

7 0,26 % - 7 0,37 % -

2,5 à <5 5 à <10

- - - - - -

- - - - - -

0,00 % - 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % - 0,00 % -

10,00 à <100,00

10 à <20 20 à <30

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

(4)

Sous-total Administrations centrales et banques centrales ÉTABLISSEMENTS

168 822

52

100 % 177 265 0,09 % 196 45,00 % 3 96 % 1 691 0,05 % 163 23,64 % 3 96 % 1 657 0,05 % 161 24,12 % 3

675 0,38 % 2 292 17,28 % - 274 16,55 % - 18 53,02 % - 36 30,70 % - 23 20,65 % - 81 47,14 % - 103 59,04 % - 85 53,00 % - 18 126,68 % - 221 87,54 % 2 200 92,95 % 2 21 56,78 % - 6 19,94 % - 4 19,63 % - 1 20,81 % - 1 20,23 % - 8 21,05 % 2

(9)

232 232

- - - - - -

0,00 à <0,15 1 528 0,00 à <0,10 1 494

0,10 à <0,15 0,15 à <0,25 0,25 à <0,50 0,50 à <0,75 0,75 à <2,50 0,75 à <1,75 1,75 à <2,5 2,50 à <10,00

34

-

113

2

98 21 55 46

110 155

24 16

(1)

- -

8

8

85 78

113 111

(5) (4) (1)

2,5 à <5 5 à <10

7

2

10,00 à <100,00

- - - -

- - - - -

- - - -

10 à <20 20 à <30

0 % 0 %

6 0,03 % 3 0,03 %

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

2

100 % 36 6,69 %

(8)

Sous-total Établissements

1 903

636

98 % 2 585 4,92 % 307 23,32 % 3

770 29,79 % 5 (14)

128

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

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