Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2021

Montant d’expo- sition pondéré après facteurs supplétifs

Correc- tions de valeur et provi- sions

Expo- sitions hors

Densité du montant d’expo- sition pondéré

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

Montant des

PD moyenne, pondérée (en %)

LGD moyenne, pondérée (en %)

Expo- sitions au bilan

bilan avant CCF

pertes antici- pées

A-IRB en millions d’euros

Fourchette de PD

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES PME

0,00 à <0,15 0,00 à <0,10 0,10 à <0,15

- - -

- - -

0 % 0 % 0 %

- - -

0,00 % 0,00 % 0,00 %

- 0,00 % - - 0,00 % - - 0,00 % -

- - -

0,00 % - 0,00 % - 0,00 % -

- - -

0,15 à <0,25 1 641

164

100 % 1 768 0,23 % 123 660 32,25 % 4 84 % 8 844 0,39 % 350 773 16,97 % 4 88 % 898 0,56 % 158 397 22,08 % 4

241 13,61 % 1 802 9,07 % 6 128 14,20 % 1

(2) (8) (1)

0,25 à <0,50 8 091 1 124

5

0,50 à <0,75

846

75

0,75 à <2,50 14 582 1 734 0,75 à <1,75 9 902 1 098

99 % 15 924 1,45 % 695 487 21,86 % 4 3 398 21,34 % 52 (82) 91 % 10 704 1,13 % 505 282 20,53 % 4 1 983 18,53 % 25 (32) 114 % 5 220 2,12 % 190 205 24,59 % 4 1 414 27,10 % 27 (50) 97 % 10 126 5,08 % 406 040 23,28 % 4 3 018 29,81 % 119 (183) 97 % 5 399 3,43 % 254 757 23,42 % 4 1 568 29,04 % 44 (67) 97 % 4 728 6,96 % 151 283 23,12 % 4 1 451 30,68 % 75 (116) 89 % 4 719 22,96 % 200 343 22,81 % 3 2 122 44,96 % 245 (326)

1,75 à <2,5 4 680

636

2,50 à <10,00 9 067 1 363

2,5 à <5 4 909 5 à <10 4 158

650 712 505 320 122

10,00 à <100,00 4 342

10 à <20 2 209 20 à <30 1 573

87 % 2 456 15,59 % 77 533 22,45 % 4 100 % 1 659 25,34 % 94 132 24,01 % 3 82 % 604 46,44 % 28 678 20,99 % 4 10 % 3 006 100,00 % 92 421 58,37 % 3

955 38,87 % 85 (135) 895 53,92 % 100 (94) 272 45,09 % 60 (97) 968 32,21 % 1 679 (1 723)

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

560

63

2 974

176

Sous-total Clientèle de détail — autres PME CLIENTÈLE DE DÉTAIL — AUTRES NON-PME

41 543 5 141

91 % 45 285 14,67 % 2 027 121 24,15 % 4 10 676 23,58 % 2 103 (2 324)

0,00 à <0,15 28 065 1 223

102 % 29 061 0,09 % 76 415 18,44 % - 96 % 13 760 0,05 % 36 700 17,13 % - 110 % 15 301 0,12 % 39 715 19,61 % - 100 % 6 506 0,24 % 17 450 28,28 % - 120 % 9 355 0,25 % 24 556 14,69 % - 110 % 11 568 0,65 % 43 111 22,10 % - 108 % 9 285 1,74 % 1 233 647 19,40 % - 104 % 5 272 1,35 % 501 837 22,21 % - 111 % 4 013 2,27 % 731 810 15,72 % - 106 % 5 438 3,98 % 52 361 30,14 % - 107 % 4 396 3,44 % 35 024 29,27 % - 100 % 1 042 6,27 % 17 337 33,82 % - 109 % 2 966 18,46 % 137 845 26,51 % - 110 % 1 907 11,78 % 36 435 26,37 % - 100 % 811 23,38 % 19 041 28,34 % - 109 % 248 53,73 % 82 369 21,56 % - 32 % 1 839 94,23 % 227 340 51,79 % -

1 292 4,45 % 5 (25)

0,00 à <0,10 13 234 0,10 à <0,15 14 831 0,15 à <0,25 6 352 0,25 à <0,50 9 015 0,50 à <0,75 11 181 0,75 à <2,50 8 810 0,75 à <1,75 5 061 1,75 à <2,5 3 749 2,50 à <10,00 5 217

665 559 169 422 458 532 238 294 247 217

392 2,85 % 1

(6)

901 5,89 % 4 (18) 893 13,72 % 4 (16)

685 7,32 % 3

(6)

2 219 19,18 % 16 (25) 2 655 28,60 % 36 (32) 1 613 30,60 % 18 (18) 1 042 25,96 % 18 (14) 2 522 46,37 % 66 (59) 1 928 43,86 % 42 (35) 593 56,96 % 24 (24) 1 733 58,43 % 155 (161) 991 51,98 % 64 (70) 579 71,34 % 54 (55) 163 65,80 % 37 (35) 753 40,94 % 961 (1 006)

2,5 à <5 4 201 5 à <10 1 016

29

10,00 à <100,00 2 846

134 111

10 à <20 1 806

20 à <30

800 240

14

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

8 8

1 837

Sous-total Clientèle de détail — autres non-PME

73 323 3 192 569 275 115 780

107 % 76 018 12,22 % 1 812 725 21,45 % -

12 751 16,77 % 1 246 (1 330) 1 111 759 17,46 % 7 693 (7 899)

TOTAL

79 % 640 229

9 325 196

127

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE