GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF

LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Fonds propres et solvabilité

de crédit de la contrepartie (changement de spreads ou de ratings ). La réglementation Bâle 3 prévoit une exigence supplémentaire de fonds propres destinée à couvrir le risque de volatilité de l’évaluation de crédit ; | | au titre des paramètres de corrélation sur les établissements financiers : la crise financière de 2008 a mis en exergue, entre autres, les interdépendances des établissements bancaires entre eux (qui ont ainsi transmis les chocs au sein du système financier et à l’économie réelle de façon plus globale). La réglementation Bâle 3 vise aussi à réduire cette interdépendance entre établissements de grande taille, au travers de l’augmentation, dans la formule de calcul du RWA, du coefficient de corrélation (passant de 1 à 1,25) pour certaines entités financières (entités du secteur financier et entités financières non réglementées de grande taille) ; | | au titre des Chambres de Compensation Centralisées (CCP) : afin de réduire les risques systémiques, le régulateur souhaite généraliser

l’utilisation des CCP sur le marché des dérivés de gré à gré tout en encadrant la gestion des risques de ces CCP avec des pondérations relativement peu élevées. Les établissements sont exposés aux CCP de deux manières : } } pondération de 2 % pour les opérations qui passent par les CCP (pour les produits dérivés et IFT), } } pour les entités membres compensateurs de CCP, exigences en fonds propres pour couvrir l’exposition sur le fonds de défaillance de chaque CCP ; | | au titre des franchises relatives aux IDA correspondant aux bénéfices futurs liés à des différences temporelles et aux participations financières supérieures à 10 %. Comme précisé précédemment, les éléments couverts par la franchise sont pondérés à 250 %. Le détail figure dans le tableau ci-après.

2

2.5.3.2 Tableau des exigences

31/12/2017

31/12/2016

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

RISQUE DE CRÉDIT – APPROCHE STANDARD Administrations centrales ou banques centrales

29 186 338 531 293 343 23 182 278 682 481 080 204 823 208 522 3 448 544

2 335

17 341 422 021 284 052 28 460 277 602 233 431 126 587 278 282

1 387

Administrations régionales ou locales

27 082 23 467

33 762 22 724

Entités du secteur public

Établissements

1 855

2 277

Entreprises

275 884 3 182 850

254628 22 208 18 674 10 127 22 263

Clientèle de détail

22 295 38 486 16 386 16 682

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Expositions en défaut

OPC / Actions Autres éléments

1 982

159

Sous total – approche standard

5 305 893

424 471 4 852 607

388 209

RISQUE DE CRÉDIT – APPROCHE INTERNE Administrations centrales ou banques centrales

55 345 82 585

4 428 6 607

Établissements

73 647

5 892

Entreprises – dont PME Entreprises – dont : Autres

2 088 810 1 645 367

167 105 2 398 916 131 629 2 029 131

191 913 162 331

Établissements

1

Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux des PME Clientèle de détail – Expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux n’appartenant pas à des PME

123 791

9 903

118 882

9 511

67 240

5 379

64 835 12 533 282 339 78 732

5 187 1 003

Clientèle de détail – expositions renouvelables exigibles

8 546

684

Clientèle de détail – Autre – PME Clientèle de détail – Autre – non-PME

324 993 53 205

25 999

22 587

4 256

6 299

Actions en notations interne

1 032 112

82 569 1 126 944

90 156

Positions de titrisation en approche notations internes

125 636 290 046

10 051 23 204

70 825 267 256

5 666

Autres actifs que des obligations de crédit Sous total – approche interne

21 380

5 833 393

466 671 6 588 322

527 066

Total des risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque de crédit et de contrepartie Total des risques pondérés et exigences en fonds propres au titre de la CVA Total des risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque de marché Total des risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES 12 004 205 11 139 286 2 504 862 415

891 143 11 440 929

878 855

200

3 079

246

68 993 878 855 960 336 12 322 863

70 308 949 409

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 89