GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 États financiers Comptes individuels

3.22 Classifications des instruments financiers à terme par portefeuille

2017

2016

Position ouverte isolée Trading Total

Position ouverte

Micro couverture

Macro couverture

Micro couverture

Macro couverture

isolée Trading

Total

en milliers d’euros

Opérations fermes 2 621 236 400 000 2 700

3 023 936 2 488 870 400 000

2 888 870

Accords de taux futurs

0

Swaps de taux Swaps de taux et de devises

2 597 100 400 000

2 700

2 999 800 2 470 960

400 000

2 870 960

0

Autres contrats à terme

24 136

24 136

17 910

17 910

Opérations conditionnelles

289 811

289 811 349 535

349 535 134 392 132 717

Options de taux achetées 125 154 Options de taux vendues 122 631

125 154 122 631

134 392 132 717 41 213 41 213

Options de change achetées Options de change vendues

21 013 21 013

21 013 21 013

41 213 41 213

0

0 3 238 405

TOTAL

2 911 048 400 000 2 700

0 3 313 748 2 838 405 400 000

3.23 Informations sur opérations de gré à gré

2017 Contrats

Sur taux d’intérêt

Sur taux de change

INFORMATIONS SUR INSTRUMENTS DÉRIVÉS NATURE DES CONTRATS DE GRÉ À GRÉ Montant notionnel

3 023 262

219 696

(dont instruments conditionnels achetés)

134 392

VENTILATION PAR DURÉE RÉSIDUELLE (HORS INSTRUMENTS COND. VENDUS) < 1 an

375 482

219 696

< 1 an et > 5 ans

1 318 184 1 329 596

> 5 ans

COÛT DE REMPLACEMENT BRUT Positif

62 399 98 985 26 535

3 071 3 233 1 580

Négatif

Risque de crédit potentiel des opérations

ÉTAB. DE CRÉDIT

RISQUES DE CRÉDIT DES CONTRATS NÉGOCIÉS DE GRÉ À GRÉ

CLIENTÈLE

BP

Pondération

20 % 9 852 1 336

50 %

0 %

Coût de remplacement brut positif Coût de remplacement net positif

45 875 45 875

9 743 9 743 8 450

Risque de crédit potentiel

11 302 12 638

8 363

Équivalent risque de crédit avant sûretés

54 238

18 193

Sûretés

315

Équivalent risque de crédit après sûretés

12 323

54 238

18 193

228

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017