GROUPE_CREDIT_COOPERATIF_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

LES COMPTES DU CRÉDIT COOPÉRATIF

RAPPORT DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comptes individuels

3.21 Opérations sur instruments à terme

2017

2016

Autres opérations

Autres opérations

Couverture

Total 17 910 17 910

Couverture

Total 6 776 6 776

Notionnel et juste valeur (en milliers d’euros) Opérations sur marchés organisés

6 776 6 776

0

17 910 17 910

Contrats à terme

Opérations de gré à gré Accords de taux futurs Swaps de taux Autres contrats à terme Contrats de change à terme

3 014 460

2 700

3 017 160

2 870 960

2 870 960

2 997 100

2 700

2 999 800

2 870 960

2 870 960

17 360

17 360

0

179 784

179 784

178 483

178 483

Swaps cambistes } } à recevoir

44 415 30 616

44 415 30 616

47 570 60 115

47 570 60 115

} } à livrer

Swaps financiers } } à recevoir

0 0

} } à livrer

Autres contrats de change } } à recevoir

48 386 56 367

48 386 56 367

31 387 39 411

31 387 39 411

} } à livrer

Total Opérations fermes

3 021 236

182 484

3 203 720

2 888 870

178 483

3 067 353

3

Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu'une indication de volume de l'activité du Crédit Coopératif sur les marchés d'instruments financiers à la clôture de l'exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments. Les engagements sur instruments de taux d'intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux et

FRA pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles. Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.

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