EDF / Document de référence 2018

ÉTATS FINANCIERS Actifs et passifs financiers

INSTRUMENTS DÉRIVÉS NON QUALIFIÉS DE COUVERTURE NOTE 42

La juste valeur des dérivés de transaction enregistrée au bilan se décompose comme suit :

Notes

31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

Juste valeur positive des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de transaction JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE TRANSACTION

36.1 38.1

6 404

2 614

(7 160)

(2 787)

(756)

(173)

Instruments dérivés de taux détenus à des fins de transaction Instruments dérivés de change détenus à des fins de transaction Contrats de matières premières non qualifiés de couverture

42.1 42.2 42.3

(60) (96)

(33)

73

(641)

(213)

Autres contrats

41

-

42.1

DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

Les éléments constitutifs des dérivés de taux (swaps de taux) détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

Notionnel au 31/12/2018

Notionnel au 31/12/2017

Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans

> 5 ans

Total

Total 31/12/2018 31/12/2017

(en millions d’euros) Achats d’options

- -

- -

516 516

516 516

519 519

7 7

15 15

6.

Opérations sur taux d’intérêt Payeur fixe/receveur variable Payeur variable/receveur fixe

1 517

1 247

1 121

3 885

2 978

(64)

(42)

- -

122

- -

122

416 351 338

(4)

(8)

Variable/variable

5

5

-

1 1

Fixe/fixe

28

42

70

140

1

Swaps de taux

1 545

1 416

1 191

4 152

4 083

(67)

(48)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

1 545

1 416

1 707

4 668

4 602

(60)

(33)

42.2

DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit : AU 31 DÉCEMBRE 2018

Juste valeur

Notionnel à recevoir au 31/12/2018

Notionnel à livrer au 31/12/2018

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total 31/12/2018

(en millions d’euros) Change à terme

3 223 2 017 11 885 6 570

4 5 244 3 215 1 989 70 18 525 11 981 6 689

5 5 209 69 18 739

2

Swaps

(98)

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

15 108 8 587

74 23 769 15 196 8 678

74 23 948

(96)

U 31 DÉCEMBRE 2017

Notionnel à recevoir au 31/12/2017

Notionnel à livrer au 31/12/2017

Juste valeur

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total

< 1 an 1 à 5 ans > 5 ans

Total 31/12/2017

(en millions d’euros) Change à terme

2 438 1 079 11 986 4 823

8

3 525 2 443 1 089 16 883 11 960 4 764

9

3 541

(23)

Swaps

74

73

16 797

96

INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION

14 424 5 902

82

20 408 14 403 5 853

82

20 338

73

411

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