DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

Note 7

Notes relatives au bilan

7.1

Actifs et passifs financiers

7.1.1

Actifs financiers à la juste valeur

par résultat Le tableau ci-dessous présente la ventilation des actifs financiers à la juste valeur par résultat selon les natures d’instruments. Les instruments financiers obligatoirement évalués à la juste valeur par le résultat comprennent les instrumentsde dette et les prêts non SPPI (pour lesquels les critères de classement sont communiqués en note 5.1.2), ainsi que les instruments de capitaux propres pour lesquels il n’a pas été fait le choix de les évaluer par capitaux propres.

à la juste valeur par résultat Ces actifs et passifs sont valorisés en juste valeur à la date d’arrêté avec variation de juste valeur, coupon inclus, dans le poste du compte de résultat « Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat », à l’exception : des intérêts concernant les dérivés de couverture et les V instrumentsnon basiques, comptabilisésdans les postes produits et charges d’intérêts au sein du compte de résultat ; et des variations de juste valeur attribuables au risque de crédit V propre associé aux passifs financiersdésignés à la juste valeur par résultat, comptabiliséesdans le poste « Réévaluationdu risque de crédit propre des passifs financiers désignés à la juste valeur par résultat » au sein des autres éléments du résultat global.

31/12/2021

31/12/2020

Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (a)

Actifs financiers devant être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (a)

Actifs financiers relevant d’une activité de transaction

Actifs financiers relevant d’une activité de transaction

Actifs financiers à la juste valeur sur option (b)

Actifs financiers à la juste valeur sur option (b)

5

Total

(en millions d’euros)

Total

Titres

60 537 18 962

2 703 1 721

44 44

63 286 20 727

51 565 18 833

2 437 1 703

21 21

54 023 20 556

Instruments de dettes Instruments de capitaux propres Financement contre titres reçus en pension (c)

41 575

983

42 559

32 733

734

0

33 467

72 742

72 742

80 113

80 113

Prêts ou créances

4 607

1 329

0

5 936

2 933

1 931

2

4 867

Sur les établissements de crédit

0

377 952

0 0

377

0

963 969

2 0

966

Sur la clientèle

4 607

5 559

2 932

3 901

Instruments dérivés hors couverture (c) *

54 725 15 338 207 949

54 725 15 338

59 591 17 711 211 913

0 0

0 0

59 591 17 711

Dépôts de garantie versés

TOTAL 23 216 304 Les critères de classement des actifs financiers en juste valeur par le résultat en raison du non-respect du critère SPPI retenus par Natixis sont communiqués (a) en note 5.1.2. Uniquement dans le cas d’une « non-concordance comptable » sous IFRS 9 (cf. note 5.1.5). (b) Les informations sont présentées en tenant compte des effets de la compensation réalisée conformément à la norme IAS 32 (cf. note 7.3). (c) Montants retraités par rapport aux états financiers au 31 décembre 2020 (cf. note 5.4). * 4 032 44 212 025 4 368

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