DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

5 COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021 Compte consolidés et annexes

31/12/2021

31/12/2020

Finan cements structurés

Finan cements structurés

Gestion d’actifs

Autres activités

Gestion d’actifs

Autres activités

Placement des activités d’assurance* (en millions d’euros) Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de transaction Instruments financiers classés en trading (hors dérivés) Instruments financiers classés en juste valeur sur option Actifs financiers disponibles à la vente

Titrisation

Total Titrisation

Total

-

13 035

-

-

13 035

-

12 641

-

-

12 641

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 526

-

-

3 526

-

5 334

-

-

5 334

-

9 509 5 475

-

-

9 509 6 035

-

7 307 4 975

-

-

7 307 5 472

561

- - - - -

- - - - -

498

- - - - -

- - - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Prêts et créances

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Actifs divers TOTAL ACTIF

561

18 510

19 071

498

17 616

18 113

Passifs financiers à la juste valeur par résultat (dérivés)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Provisions

TOTAL PASSIF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engagements de financement donnés Engagements de garantie donnés

603

461

- - - -

- - - -

1 064

55

510

- - - -

- - - -

565

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Garanties reçues

Notionnel des ventes d’options et de CDS EXPOSITION MAXIMALE AU RISQUE DE PERTE

1 164

18 970

-

-

20 134

553

18 125

-

-

18 678

Les actifs du métier Assurance sont classés en actifs non courants destinés à être cédés au 31 décembre 2021. *

31/12/2021

31/12/2020

Finan cements structurés

Finan cements structurés

Gestion d’actifs

Autres activités

Gestion d’actifs

Autres activités

Titrisation

Total Titrisation

(en millions d’euros)

Total

Taille des entités structurées

87 768 232 846

78 621

1 693 400 928

85 163 200 884

80 876

952 367 875

Entités structurées non consolidées dans lesquelles Natixis intervient

4.3

uniquement comme sponsor Au titre de l’information à fournir pour IFRS 12, Natixis sponsorise une entité structurée lorsque les deux indicateurs suivants sont cumulativement satisfaits : Natixis est impliquée dans la création et la structurationde l’entité V structurée ; et Natixis contribue au succès de l’entité en lui transférant des actifs V ou en gérant les activités pertinentes de l’entité structurée. Lorsque la participationde Natixis se limite simplement à un rôle de conseil, d’arrangeur, de dépositaire ou d’agent placeur, l’entité structurée est présumée ne pas être sponsorisée par Natixis. Natixis assure un rôle de « sponsor » pour :

des OPCVM initiés par une société de gestion de Natixis et dans V lesquels Natixis ne détient aucune participation, ni aucun autre intérêt. Les revenus communiqués incluent les commissions de gestion et de surperformance perçues par Natixis, ainsi que les profits et pertes résultant d’opérations courantes conclues avec ces fonds ; une activité aux États-Unis d’origination et de cession de V portefeuilles de prêts immobiliers à des véhicules de titrisation créés par Natixis avec des tiers et dans lesquels Natixis ne détient aucun intérêt. Les revenus communiqués incluent les commissions de structuration ainsi que les plus- ou moins-values de cession des créances.

31/12/2021

31/12/2020

Gestion d’actifs

Titrisation

Total

(en millions d’euros)

Titrisation Gestion d’actifs

Total

2 2 0

245

247

8 3 0 5

126

134

Revenus tirés des entités Revenus nets d’intérêts

0

2

0

3

Revenus nets de commissions

233

233

139 (13)

139

(0)

12

12

(8)

Gains ou pertes nets sur instruments à la JV par résultat Valeur comptable des actifs transférés de l’entité au cours de l’exercice*

368

0

368

252

0

252

La valeur comptable des actifs transférés à ces véhicules correspond aux actifs cédés par Natixis au cours des exercices 2021 et 2020, lorsque l’information sur les montants cédés par * l’ensemble des investisseurs n’est pas disponible.

Soutiens financiers à des entités structurées 4.4 Natixis n’a accordé aucun soutien financier à des entitéstructurées consolidées et non consolidées.

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