DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Table de concordance 3.3.7

Table de concordance entre les articles CRR, les tableaux et fiches du comité de Bâle/EBA et les informations au titre du Pilier III

Page document d’enregistrement universel

Article CRR

Tableaux et fiches du comité de Bâle/EBA

184

Article 438 (d)

EU OV1 – Vue d’ensemble des montants totaux d’exposition au risque

Article 447 (a) à (g) Article 438 (b)

EU KM1 – Modèle pour les indicateurs clés EU INS1 – Participations dans l’assurance

186 177

Article 438 (f)

EU LI1 – Différences entre le périmètre de consolidation comptable et le périmètre de consolidation prudentielle et mise en correspondance des catégories des états financiers avec les catégories de risques réglementaires

Article 436 (c) Article 436 (b)

165 - 166

EU LI3 – Résumé des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité)

167 165 165 177

Article 436 (b) et (d)

EU LIA – Explication des différences entre les montants d’exposition comptables et réglementaires

Article 436 (f), (g) et (h)

EU LIB – Autres informations qualitatives sur le champ d’application EU PV1 – Corrections de valeur à des fins d’évaluation prudente (PVA)

Article 436 (e)

EU CC1 – Composition des fonds propres réglementaires

169 à 172

Article 437 (a), (d), (e) et (f)

Article 437 (a) Article 440 (a) Article 440 (b) Article 451(1) (b)

EU CC2 – Rapprochement entre les fonds propres réglementaires et le bilan dans les états financiers audités

173 - 174

EU CCyB1 – Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes pour le calcul du coussin contracyclique

176 176 180 181 183 180 229 228 230 190 188 190 189 189 191 191 192 192 193 194 203 187 218 194 203 213 219 213 214 216 217 217 219 220 221 222 187

EU CCyB2 – Montant du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

EU LR1 – LRSum – Résumé du rapprochement entre actifs comptables et expositions aux fins du ratio de levier

Article 451(1) (a) et (b) Article 451(3)

EU LR2 – LRCom – Ratio de levier — déclaration commune

Article 451(1) (b)

EU LR3 – LRSpl – Ventilation des expositions au bilan (excepté dérivés, OFT et expositions exemptées)

EU LRA : Publication d’informations qualitatives sur le ratio de levier

Article 451(1) (d) et (e)

Article 435a(4) Article 451(1) Article 451a(2) Article 451a(2) Article 451a(3)

EU LIQA – Gestion du risque de liquidité

148 à 151

EU LIQ1 – Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

EU LIQB sur les informations qualitatives sur le ratio LCR, complétant le modèle EU LIQ1

EU LIQ2 : ratio de financement stable net

Article 442 (c) et (f)

EU CR1 : expositions performantes et non performantes et provisions correspondantes

Article 442 (g)

EU CR1-A : Échéance des expositions

Article 442 CRR (f)

EU CR2 : variations du stock de prêts et avances non performants

Article 442 (c) Article 442 (d)

EU CQ1 : qualité de crédit des expositions renégociées

EU CQ3 : qualité de crédit des expositions performantes et non performantes par nombre de jours en souffrance

Article 442 (c) et (e) Article 442 (c) et (e)

EU CQ4 : qualité des expositions non performantes par situation géographique

EU CQ5 : qualité de crédit des prêts et avances accordés à des entreprises non financières par branche d’activité

Article 442 (c)

EU CQ7 : sûretés obtenues par prise de possession et exécution

Article 453 (a) à (e)

EU CRC – Exigences de publication d’informations qualitatives sur les techniques d’ARC

122 à 131

Article 453 (f)

EU CR3 – Vue d’ensemble des techniques d’ARC : informations à publier sur l’utilisation de techniques d’ARC

EU CRD – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives à l’approche standard

122 à 131

Article 444 (a) à (d)

Article 453 CRR (g), (h) et (i) Article 444 (e)

EU CR4 – Approche standard – Exposition au risque de crédit et effets de l’ARC

Article 444 (e)

EU CR5 – Approche standard

Article 452 (g)(i)-(v)

EU CR6 – Approche NI – Expositions au risque de crédit par catégorie d’expositions et fourchette de PD

Article 452 (b)

EU CR6-A – Champ d’application des approches NI et SA

Article 453 (j)

EU CR7 – Approche NI – Effet sur les RWEA des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’ARC

Article 453 (g) Article 438 (h) Article 452 (h) Article 438 (e)

EU CR7-A – Approche NI – Informations à publier sur le degré d’utilisation de techniques d’ARC

EU CR8 – État des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI

EU CR9 – Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition

209 à 211 122 à 131

EU CR10 – Expositions de financement spécialisé et sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

Article 439 (a) à (d)

EU CCRA – Informations qualitatives relatives au CCR

Article 439 (f), (g) et (k)

EU CCR1 – Analyse des expositions au CCR par approche

Article 439 (h) Article 439 (l) Article 439 (l) Article 439 (e)

EU CCR2 – Opérations soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA

EU CCR3 – Approche standard — Expositions au CCR par catégorie d’expositions réglementaires et pondération de risque

EU CCR4 – Approche NI – Expositions au CCR par catégorie d’expositions et échelle de PD

EU CCR5 – Composition des sûretés pour les expositions au CCR

Article 439 (j)

EU CCR6 – Expositions sur dérivés de crédit

Article 438 (h)

EU CCR7 – États des flux des RWEA relatifs aux expositions au CCR dans le cadre de l’IMM

Article 439 (i)

EU CCR8 – Expositions sur les CCP

Article 449 (a) à (i)

EU-SECA – Exigences de publication d’informations qualitatives relatives aux expositions de titrisation

Article 449 (j) Article 449 (j)

EU-SEC1 – Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation EU-SEC2 – Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation

EU-SEC3 – Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’initiateur ou en tant que sponsor EU-SEC4 – Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’investisseur

Article 449 (k)(i)

223

223 222

Article 449 (k)(ii)

Article 449(1)

EU-SEC5 – Expositions titrisées par l’établissement — Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 435(1) (a) à (g)

EU MRA : exigences de publication d’informations qualitatives sur le risque de marché

1356à 139

Article 445

EU MR1 – Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

224

EU MRB : exigences de publication d’informations qualitatives pour les établissements utilisant des modèles internes de risque de marché

136 à 139

Article 455 (a), (b), (c) et (f)

232

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021