DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

EAD du portefeuille bancaire par agence (NX33 BIS)

EAD (en millions d’euros)

Approche standard

Approche IRB

Total

Agences de notation

Moody’s

140

5 571

5 711

DBRS

13 84 65

603 212 288

616 296 353

Fitch IBCA

Standard and Poor’s

Non notés

2 229

4 791

7 020

Transparence Méthode réglementaire TOTAL 31/12/2021

3

2 531

11 466

13 997

C – Expositions de titrisation de la banque Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (SEC1)

Banque agissant comme émetteur

Banque agissant comme mandataire

Banque agissant comme investisseur

Classiques

Synthétiques

Classiques

Classiques

STS Non STS

Sous

Sous

Sous

Synthé tiques

Synthé tiques

dont TRS

dont TRS

dont TRS

Non STS

Non STS

total

total

total

(en millions d’euros)

STS

STS

TOTAL DES EXPOSITIONS Clientèle de détail (total) Prêts hypothécaires résidentiels Cartes de crédit Autres expositions sur la clientèle de détail Retitrisation Clientèle de gros (total) Prêts aux entreprises

333 333 2 137 2 137 2 470 942 8 783

9 725 1 1 713 2 063 1 877

88 1 802 88 966

2 063

1 867

1 867 1 605

606

196

196 0 272

88 360

333 333 2 137 2 137 2 470 942 6 720

7 662 5 499

836 546

836 546

17 17 2 127 2 127 2 145

5 499

Prêts hypothécaires commerciaux Contrats de location et créances à recevoir Autres expositions sur la clientèle de gros

315 315

9

9 325

1

1

942 809

1 751

19

19

412

412

270

270

Retitrisation

221

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