DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Expositions sur dérivés de crédit (CCR6)

(en millions d’euros)

Protection achetée Protection vendue

Montants notionnels 1 CDS mono-émetteurs

6 568 9 356

10 426

2 CDS indiciels

5 345

3 Total contrats d’échange

947

4 Options de crédit 5 Autres dérivés de crédit 6 TOTAL MONTANTS NOTIONNELS Justes valeurs 7 Juste valeur positive (actif) 8 Juste valeur négative (passif)

16 871

15 771

92

398 - 63

3

- 449

État des flux de RWA relatifs aux expositions au RCC dans le cadre de la méthode du modèle interne (EU CCR7)

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

(en millions d’euros)

1 RWEA à la fin de la période de déclaration précédente (30/06/2021)

4 736

2 Taille de l’actif

278

3 Qualité de crédit des contreparties

(169)

4 Mises à jour des modèles (MMI uniquement) 5 Méthodologie et politiques (MMI uniquement)

(32)

23

6 Acquisitions et cessions 7 Variations des taux de change 8 Autres

(480) 4 357

9 RWEA à la fin de la période de déclaration courante (31/12/2021)

217

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