DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

LGD moyenne, pondérée (en %)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Densité des montants d’exposition pondérés

Approche NI (en millions d’euros)

Valeur exposée au risque

PD moyenne, pondérée (en %)

Nombre de débiteurs

Échelle de PD

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

31 369

0,04 % 0,18 % 0,31 % 0,54 % 1,33 % 4,33 %

1 159

33 % 38 % 34 % 25 % 33 % 37 %

1 2 3 3 2 2

3 246 1 122

10 % 33 % 45 % 42 % 69 %

Approche NI

3 372 1 611 1 102 2 655

274 282 442 853 714

729 468

1 823

748

855

114 %

10,00 à < 100,00

44 47

13,15 % 100,00 %

237

35 % 40 %

3 2

77 54

177 % 113 %

100,00 (défaut)

41

TOTAL 31/12/2021

40 948

0,37 %

4 002

34 %

1

8 373

20 %

Composition des sûretés pour les expositions (CCR5)

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Sûretés utilisées dans des OFT

Juste valeur des sûretés fournies

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Juste valeur des sûretés reçues

Ne faisant pas l’objet d’une ségré gation

Ne faisant pas l’objet d’une ségré gation

Ne faisant pas l’objet d’une ségré gation

Ne faisant pas l’objet d’une ségré gation

Faisant l’objet d’une ségré gation

Faisant l’objet d’une ségré gation

Faisant l’objet d’une ségré gation

Faisant l’objet d’une ségré gation

Type de sûreté (en millions d’euros)

11 611

11 250

1 462 5 485

1 083 1 642

1 Espèces — monnaie nationale 2 Espèces — autres monnaies 3 Dette souveraine nationale

1 541

2 873

1

27

4 Autre dette souveraine

1 865

194 487 244

78

101 904 19 727 13 802

103 925 32 042 12 241 55 946

5 Dette des administrations publiques

723 952 670

575 229

6 Obligations d’entreprise

7 Actions

9 034

8 Autres sûretés 9 TOTAL 31/12/2021

4 210 14 078

15 005

151 415

206 907

216

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