DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

NI – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut (CCR4)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

Densité des montants d’exposition pondérés

F-IRB (en millions d’euros) Adminis trations centrales ou banques centrales

PD moyenne, pondérée (en %)

LGD moyenne, pondérée (en %)

Valeur exposée au risque

Nombre de débiteurs

Échelle de PD

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

1

2

45 %

2

1

2

45 % 45 % 45 %

2 1 1

Établis sements

246

0,05 % 0,16 %

23

30

12 % 27 %

9

5

2

254 746

0,05 % 0,07 % 0,16 % 0,30 % 0,53 % 2,00 % 2,74 % 0,11 % 0,06 % 0,16 % 0,30 % 0,53 % 2,00 % 2,74 %

28 57

45 % 44 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 44 % 44 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 %

1 2 1 2 1

33

13 % 21 % 37 % 53 % 54 % 95 %

Entreprises

160

0

3 3 2 1 3

0 7 1 1

13

2 1

10

2

14

133 %

772 993

69 82

2 2 1 2 1

183 191

24 % 19 % 28 % 53 % 54 % 95 %

F-IRB

9

8 3 2 1 3

2 7 1 1

13

2 1

10

2

14

133 %

TOTAL 31/12/2021

1 028

0,10 %

99

45 %

2

216

21 %

214

NATIXIS DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021