DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Risques de contrepartie 3.3.3.3 Les méthodologies de gestion des risques de contrepartie sondtécrites en note 3.2.4 « Gestion des risques de crédit edte contrepartie ».

A – Exposition au risque de contrepartie Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche (CCR1)

Facteur Alpha utilisé pour calculer l’exposition régle mentaire

Valeur exposée au

Valeur exposée au

Coût de rempla cement (RC)

Exposition future potentielle (PFE)

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition pondéré (RWEA)

risque avant ARC

risque après ARC

(en millions d’euros)

EEPE

UE – Méthode de l’exposition initiale (pour les dérivés)

3

1.4 1.4

EU-1

EU-2 UE – SA-CCR simplifiée (pour les dérivés)

1 SA-CCR (pour les dérivés)

1 103

3 078

1.4 23 835 5 853 5 853

2 019 4 334

2 IMM (pour les dérivés et les OFT)

11 981

411 16 773 16 773

Dont ensembles de compensation d’opérations de financement sur titres Dont ensembles de compensation de dérivés et opérations à règlement différé Dont issues d’ensembles de compensation de conventions multiproduits Méthode simple fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

2a

2b

11 981

411 16 773 16 773

4 334

2c

3

26 360 24 923 24 923

2 145

Méthode générale fondée sur les sûretés financières (pour les OFT)

4

5 VaR pour les OFT 6 TOTAL

50 607 47 549 47 549

8 498

SA – approche standard – EAD au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques (CCR3)

Pondération de risque

Valeur

d’expo

sition totale

Catégories d’expositions (en millions d’euros)

0 % 2 % 4 % 10 % 20 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 %

Autres

1 Administrations centrales ou banques centrales 2 Administrations régionales ou locales

10

219 379

229 856

3 Entités du secteur public Banques multilatérales de développement 5 Organisations internationales 4

425

3

49

10

10

6 Établissements

5 822 11 806

102

26

17 756

7 Entreprises

2 281

9

0

98

391

8 Clientèle de détail

0

0

Établissements et entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

9

82

57

10

149

10 Autres éléments

2

2

VALEUR D’EXPOSITION TOTALE 31/12/2021

11

6 270 12 087

791

86

0 157

2

19 394

213

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