DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Champ d’application des approches NA et SA (EU CR6-A)

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’utilisation partielle permanente de SA (en %)

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d’un plan de déploiement (en %)

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’approche NI (en %)

Valeur exposée au risque totale des expositions en approche standard et en approche NI

Valeur exposée au risque au sens de l’article 166 du CRR pour les expositions en approche NI

(en millions d’euros)

1 Administrations centrales ou banques centrales 1,1 Dont Administrations régionales ou locales

74 102

82 962

9,99 %

90,01 %

530

100,00 % 100,00 % 68,48 %

1,2 Dont Entités du secteur public

1 586

2 Établissements

124 920 156 680

168 609 124 718

9,45 % 0,22 %

22,07 % 96,78 %

3 Entreprises

3,00 %

3,1 Dont Entreprises — financement spécialisé, à l’exclusion de l’approche de référencement Dont Entreprises — financement spécialisé dans le cadre de l’approche de référencement 4,1 Dont Clientèle de détail — garanties par des biens immobiliers PME 4,2 Dont Clientèle de détail — garanties par des biens immobiliers non-PME 4,3 Dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles 4,4 Dont Clientèle de détail — autres PME 3,2 4 Clientèle de détail

24 091

100,00 %

3

1 585

1 453

100,00 % 100,00 % 100,00 %

183 111

273 886

100,00 % 100,00 %

4,5 Dont Clientèle de détail — autres non-PME

5 Actions

5 890 6 235

5 890 6 235

100,00 %

6 Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

99,45 % 34,66 %

0,55 % 4,17 %

7 TOTAL 31/12/2021

369 414

389 868

61,17 %

Notation interne – Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition (échelle de PD fixe) (EU CR9)

NI avancée

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

dont nombre de débiteurs qui ont fait défaut au cours de l’année

Taux de défaut moyen observé (en %)

Taux de défaut annuel historique moyen (en %)

PD moyenne, pondérée (en %)

PD moyenne (en %)

Catégorie d’expositions

Fourchette de PD

47 47

Administrations centrales ou banques centrales

0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,5 2,50 à < 10,00

3 2

0,1 % 0,0 %

0,2 % 0,4 %

0,0 %

0,0 % 0,1 % 0,2 %

10 10

3,2 % 3,2 %

2,5 à < 5

5 à < 10 10,00 à < 100,00

6

2,8 %

23,8 %

4,6 %

10 à < 20 20 à < 30

6

4,1 %

23,8 %

4,6 %

30,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

7

12,6 %

100,0 %

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