DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Montant d’expo sition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’expo sition pondéré

LGD moyenne, pondérée (en %)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (en %)

Correc tions de valeur et provisions

F-IRB (en millions d’euros) Entre prises – Autres

Montant des pertes anticipées

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50

Expositions au bilan

87

8

0,20 %

89

2,19 %

13 44,71 %

2

110 123,99 %

1

(1)

87

8

0,20 %

89

2,19 %

13 44,71 %

2

110 123,99 %

1

(1)

2,50 à < 10,00

147 105

43 27

0,29 % 0,34 %

160 114

4,63 % 3,54 %

91 44,44 % 58 44,28 %

2 2

232 145,14 % 154 135,10 %

3 2

(1) (1)

2,50 à < 5,00

5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00

42

16

0,21 %

45

7,38 %

33 44,83 %

2

77 170,48 %

1

(0)

29

12

0,25 %

31 12,58 %

35 43,65 %

2

67 212,36 %

2

(0)

27

12

0,25 %

30 11,73 %

32 43,58 %

2

63 209,73 %

2

(0)

1

0

0,20 %

1 24,77 %

1 44,93 %

2

2 260,75 %

0

(0)

1

0

0,20 %

1 31,07 %

2 45,00 %

2

3 263,46 %

0

(0)

100,00 (défaut)

76

9

0,20 % 0,26 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,75 % 0,75 % 0,21 % 0,50 % 0,20 %

78 100,00 % 357 25,48 %

14 44,85 % 153 44,53 % 12 45,00 % 12 45,00 % 2 45,00 % 9 41,65 % 1 11,25 % 18 44,71 % 1 45,00 % 17 44,71 %

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

35 41

(63) (65)

Sous-total 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50

339

72

408 114,24 % 2 21,37 % 2 21,37 % 0 49,65 % 483 59,99 % 13 20,03 % 110 124,04 % 0 140,20 % 110 124,01 %

F-IRB

2 2

9 9

7 7

0,05 % 0,05 %

0 0

(0) (0)

1

1

0,20 % 0,38 % 0,60 % 2,19 % 1,48 % 2,19 %

0 1 0 1 0 1

(0) (4) (0) (1) (0) (1)

724

108

805

86

64 89

87

9 0 8

0

87

89

2,50 à < 10,00

299 222

123

0,25 % 0,26 %

329 246

4,43 % 3,55 %

294 44,11 % 201 43,97 %

2 2

411 124,65 % 289 117,48 %

6 4

(2) (2)

2,50 à < 5,00

89

5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00

77

34

0,20 %

84

7,01 %

93 44,52 %

2

122 145,71 %

3

(1)

69

29

0,30 %

77 13,97 %

142 44,25 %

2

143 184,81 %

5

(1)

63

27

0,30 %

71 12,22 %

125 44,21 %

2

130 183,68 %

4

(1)

2

0

0,20 %

2 24,77 %

3 44,92 %

2

4 222,38 %

0

(0)

5

1

0,29 %

5 35,64 %

14 44,65 %

2

9 188,80 %

1

(0)

100,00 (défaut)

134

12

0,20 %

137 100,00 %

83 44,80 %

2

61

(88)

TOTAL 31/12/2021

1 315

377

0,52 % 1 509 11,10 %

561 41,51 %

2

1 161 76,95 %

75

(96)

202

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