DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Informations quantitatives 3.2.4.11 EAD, RWA et EFP par approche et catégorie d’exposition bâloise (NX01)

31/12/2021

31/12/2020

EAD

RWA

EFP

(en millions d’euros) Risque de crédit Approche interne

EAD

RWA

EFP

167 129

57 934 18 360

4 635 1 469

142 975

58 714 18 085

4 697 1 447

Actions

5 890

5 757

59 524

707

57

40 949

563

45

Administrations et banques centrales

Autres actifs Clientèle de détail Entreprises Établissements

91 738

36 458

2 917

86 975

37 242

2 979

7 566 2 412

1 585

127

6 115 3 179

1 108 1 717

89

Titrisation

824

66

137 822

Approche standard

116 614

11 592

927 104 445

78 149

10 279

7 184 6 235

1 306 5 562

9 252 6 330

1 175 5 470

94

Administrations et banques centrales

Autres actifs

438

Clientèle de détail

450

316

25

514

333

27 95 28

Entreprises

3 263

2 135

171

1 890

1 186

Établissements

87 656

415

33

49 667

344

Expositions en défaut

45

64

5

44

53

4

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

294

124

10

279

112

9

55

47

4

87

51

4

Titrisation

11 432

1 624

130

10 087

1 554

124

Sous-total risque de crédit Risque de contrepartie Approche interne

283 743

69 526

5 562

221 125

68 993

5 519

41 067

8 449

676

40 565

6 845

548

Administrations et banques centrales

9 335

247

20

8 791

158

13

Entreprises

16 498 15 115

4 593 3 533

367 283

17 331 14 158

5 093 1 515

407 121

Établissements

Titrisation

120

76

6

285

78

6

Approche standard

19 428

608 170

49 14

15 737

595 234

48 19

Administrations et banques centrales

1 096

1 478

Clientèle de détail Entreprises Établissements

391

105 270

8

417

54

4

17 756

22

13 523

224

18

Expositions en défaut

2

3

1

2

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme

149

55

4

79

46 35

4 3

Titrisation

34

5

239

Contribution au fonds de défaillance d’une CCP

364

145

12

297

152

12

60 859

9 202

736

56 599

7 592

607

Sous-total risque de contrepartie

Risque de marché Approche interne Approche standard

5 571 7 772

446 622

7 147 5 975

572 478

Risque action

527

42

421

34

Risque de change

3 003 1 725 2 518

240 138 201

2 971 1 179 1 404

238

Risque sur matières premières

94

Risque de taux

112

Sous-total risque de marché

13 343

1 067

13 122

1 050

CVA

9 730

2 296

184

7 877

2 284

183

Risque de règlement livraison

9

1

6

13 882 108 257

1 111 8 661

12 988 104 985

1 039 8 399

Risque opérationnel (approche standard)

Total

132

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