DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Maîtrise des risques

MAÎTRISE DES RISQUES

La gestion des risques : un enjeu clé

L’environnement économique reste fortement marqué par les incertitudes liées à la pandémie Covid-19, aux politiques des banques centrales et aux tensions géopolitiques. Dans ce contexte, les orientations du PlanStratégique 2024ont été établies encohérence avec le Dispositif d’Appétit aux Risques. Des adaptations du dispositif de supervision des risques ont étémises enœuvre et se poursuivront afin d’accompagner les évolutions de nos métiers et d’anticiper les risques émergents.

Gouvernance des risques

Natixis a mis en place un dispositif de gestion des risques déployé dans l’ensemble de l’entreprise et supervisé par le Conseil d’administration.

CONSEIL D’ADMINISTRATION et ses comités spécialisés

COMITÉ DE DIRECTION GÉNÉRALE

Principaux comités présidés par la direction générale contribuant à la supervision des risques

Comité des Risques Globaux

Comité Culture & Conduite

Comités Risques spécialisés (Crédit, Marché, Opérationnel, Modèle, etc.)

Comité ALM

BPCE

1 ÈRE LIGNE DE DÉFENSE

2 ÈME LIGNE DE DÉFENSE

3 ÈME LIGNE DE DÉFENSE

Comité de Coordination des Fonctions de Contrôle (CCFC)

FILIÈRE CONFORMITÉ

Comité de Coordination du Contrôle Interne Groupe (3CIG) et Comités Spécialisés

SERVICES OPÉRATIONNELS Contrôles 1.1 (opérationnels) Contrôles 1.2 (hiérarchiques / fonctionnels)

CONFORMITÉ GLOBAL - TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT

INSPECTION GÉNÉRALE

FILIERE RISQUES INFORMATIQUES

FILIÈRE RISQUES

RISQUES

FILIÈRE CONTRÔLE FINANCIER

CONTRÔLE PERMANENT FINANCIER

FILIÈRE AUDIT INTERNE

Contrôle permanent sous responsabilité du Secrétaire Général, dirigeant effectif

Contrôle périodique

Dispositif d’encadrement des risques La Déclaration d’Appétit au Risque et le Dispositif d’Appétit pour le Risque définissent et encadrent la nature et le niveau de risque que Natixis accepte de prendre dans le cadre de son modèle d’affaire et de sa stratégie. Ils sont établis annuellement en cohérence avec les exercices de pilotage stratégiques et financiers de la banque et le cadre d’appétit au risque du Groupe BPCE. Ils font l’objet d’une revue en comité de direction générale et d’une validation par le conseil d’administration.

Les principes d’appétit au risque de Natixis sont articulés dans la Déclaration d’Appétit au Risque . Ils établissent notamment la recherche d’une rentabilité pérenne et cohérente et le refus de s’engager sur des activités non maîtrisées, en vue d’une création de valeur soutenable pour l’ensemble des parties prenantes. Ils sont en pleine adéquation avec la stratégie ambitieuse en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise de Natixis et la promotion d’une culture du risque forte.

Les risques considérés commematériel pour Natixis sont encadrés par des indicateurs et des seuils de tolérance définis dans le Dispositif d’Appétit pour leRisque . Ces indicateurs font l’objet d’un suivi régulier et consolidé, présenté en comitédedirectiongénéraleet aucomité des risques du conseil d’administration. Tout dépassement des seuils de tolérance fait l’objet d’une procédure de notification et d’escalade.

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