Crédit Coopératif // Rapport annuel 2022

RAPPORT DE GESTION Gestion des risques

3 – INFORMATION RELATIVE AUX NOUVEAUX PRÊTS ET AVANCES FOURNIS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS BÉNÉFICIANT DE GARANTIES PUBLIQUES EN RÉPONSE À LA CRISE DE LA COVID-19

Gross carrying amount

Payment received from the public guarantor during the period

Of which : Residual maturity of public guarantee

Of which : with called public gurantee

Of which : with called public guarantee

Number of obligors

> 6 months <= 12 months

> 1 year <= 2 year

> 2 year <= 5 year

<= 6 months

0010 0020

0030 0040

0050

0060

0070

0080 0090

Newly originated loans and advances subject to public guarantee schemes

0010 5 525

1 002 574 684,86 0,00 51 409 503,09 6 993 150,73 31 052 628,70 913 119 402,34

of which : Households of which : Non-financial corporations

0020

1 344 853,53 0,00

30 991,77

23 041,18

137 022,10 1 153 798,48

0030

1 001 229 831,33 0,00 51 378 511,32 6 970 109,55 30 915 606,60 911 965 603,86

Techniques de réduction des risques EU CR3 – TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT

31/12/2022

Valeur comptable non garantie

Valeur comptable garantie

Dont garantie par des garanties financières

Dont garantie par des dérivés de crédit

Dont garantie par des sûretés

en millions d’euros

1 Prêts et avances

16 239

9 107

2 812

6 295

2 Titres de créance

2 349

3 TOTAL

18 587

9 107

2 812

6 295

4 Dont expositions non performantes

32 34

314 314

43

271

EU-5 Dont en défaut

Simulation de crise relative aux risques de crédit La Direction des Risques Groupe réalise des simulations de crise relatives au risque de crédit du Groupe BPCE et, par suite, incluant l’ensemble des établissements dont le Crédit Coopératif. Les tests de résistance ont pour objectif de mesurer la sensibilité des différents portefeuilles à une situation dégradée, en termes de coût du risque, d’actifs pondérés et de perte attendue. Les tests de résistance sont réalisés sur la base des expositions consolidées du Groupe. Ils tiennent compte, au niveau des calibrages des paramètres de risques, des spécificités de chaque grand bassin du Groupe (Natixis, CFF, Réseau Banque Populaire, Réseau Caisse d’Epargne). Ils couvrent l’ensemble des portefeuilles soumis aux risques de crédit et de contrepartie, quelle que soit l’approche retenue pour le calcul des encours pondérés (approche standard ou IRB). Leur réalisation se fonde sur des informations détaillées et cadrées avec celles alimentant le reporting prudentiel Groupe COREP et le stress-test EBA vise à tester la résistance des ● établissements de crédit face à des chocs simulés et à les comparer entre eux ; le stress-test interne annuel au Groupe BPCE. Il comporte ● davantage de scénarios que le stress test EBA et inclut l’évolution de l’ensemble du bilan sur les projections ; des stress-tests spécifiques peuvent être réalisés sur ● demande externe (superviseur) ou interne. Le stress test de l’EBA confirme la solidité financière et la qualité de la politique de risques du Groupe BPCE. les analyses de risque sur les portefeuilles. Trois types de stress-tests sont réalisés :

Par ailleurs, dans le cadre de la macro-cartographie des risques annuelle, les établissements réalisent des stress-tests sur chaque risque de crédit identifiés dans la macro-cartographie et dans leur appétit au risque. Techniques de réduction des risques La prise en compte des garanties (ou techniques de réduction de risque) constitue un des facteurs importants de réduction de l’exigence en fonds propres. Le dispositif de contrôle de la prise des garanties, de leur validité, de leur enregistrement et de leur valorisation relève de la responsabilité du Groupe Crédit Coopératif. L’enregistrement des garanties suit les procédures en vigueur, communes au réseau. Le Groupe Crédit Coopératif assure la conservation et l’archivage de ses garanties, conformément aux procédures en vigueur. Les services en charge de la prise des garanties (production bancaire de la Direction des crédits) sont responsables des contrôles de 1 er niveau. Les Directions opérationnelles (Direction des crédits) effectuent des contrôles permanents de premier niveau et la Direction des Risques et de la Conformité des contrôles permanents de second niveau sur la validité et l’enregistrement des garanties. Effet des techniques de réduction du risque de crédit En 2022, la prise en compte des collatéraux reçus au titre des garanties et des sûretés obtenues par l’établissement dans le cadre de son activité de crédit, et la prise en compte des achats de protection, ont permis de réduire l’exposition de l’établissement au risque de crédit et, par conséquent, l’exigence en fonds propres.

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF RAPPORT ANNUEL 2022