BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
RISQUES DE CRÉDIT
TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
Division des risques
Les activités de surveillance des risques peuvent amener une réduction des expositions au risque si celui-ci est considéré trop élevé et sont ainsi contributrices à une bonne division du risque.
La division des risques constitue une technique d’atténuation du risque de crédit. Elle se traduit dans les dispositifs de limites individuelles ou thématiques et permet de réduire la sensibilité des établissements face à des risques unitairement ou sectoriellement jugés trop importants à porter en cas de survenance d’incidents majeurs.
Fournisseurs de protection
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Pour leurs prêts à l’habitat, les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne sollicitent par ailleurs plusieurs mutuelles telles que la MGEN, la Mutuelle de la Gendarmerie, etc. Pour les professionnels et les entreprises, le recours à la Banque publique d’investissement par l’ensemble du groupe se poursuit et le Fonds européen d’investissement ou la Banque européenne d’investissement sont sollicités sur des enveloppes de garanties permettant de réduire très sensiblement le risque de crédit. Dans certains cas, les organismes de type Auxiga permettent d’organiser la dépossession du stock et son transfert de propriété à la banque en garantie d’engagements consentis en cas de difficultés. Enfin, ponctuellement, Natixis recourt pour certaines opérations et dans certaines circonstances à des achats de protections de type assurance-crédit, à des agences de réassurance privées (SCOR) ou publiques (Coface, Hermes, autres agences souveraines) et recourt aussi à l’utilisation de Credit Default Swaps (CDS). Dans le cadre de la crise du Covid, l’État français a permis d’utiliser sa garantie sur le périmètre des PGE octroyés. Le Groupe BPCE a utilisé cette possibilité. Les opérations dérivées de crédit de type couverture de devise ou de taux sont confiées aux chambres de compensation agréées en Europe ou aux USA pour les activités de Natixis dans ce pays.
Le réseau Banque Populaire a, pour sa part, historiquement recours pour ses crédits aux professionnels aux sociétés de caution mutuelle notamment les SOCAMA (prêts aux artisans), en dehors des sûretés réelles utilisées. Il sollicite également pour les prêts aux particuliers la CASDEN Banque Populaire, notamment au travers de sa structure Parnasse garanties, pour garantir les prêts consentis à l’ensemble des fonctionnaires, le Crédit Logement, et, de manière croissante, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC, filiale de BPCE SA). Le réseau Caisse d’Epargne a principalement recours pour ses crédits à l’habitat aux services de CEGC, au Fonds de garantie à l’accession sociale ou « FGAS » et plus marginalement au Crédit Logement (établissement financier, filiale de la plupart des réseaux bancaires français) ; ces établissements sont spécialisés dans le cautionnement des prêts bancaires, principalement les prêts à l’habitat. Le Fonds de garantie à l’accession sociale permet d’apporter une garantie de l’État français aux prêts conventionnés. La pondération est de 0 % concernant les crédits pour lesquels la couverture a été signée avant le 31 décembre 2006 et 15 % pour ceux octroyés postérieurement à cette date. Crédit Logement bénéficie en 2020 d’une note long terme Aa3 par Moody’s, perspective stable.
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
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