BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUES DE CRÉDIT

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

Mesure des risques et notations internes 5.2

Situation du groupe

BPCE12 – PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DES MÉTHODES STANDARD ET IRB POUR LE GROUPE

Filiales Crédit Foncier/

Réseau Banque Populaire

Réseau Caisse d’Epargne

Banque Palatine/ BPCE International

5

Segment de clientèle

Natixis

BPCE SA

Banques centrales et autres expositions souveraines

IRBF IRBF

Standard Standard Standard Standard

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

IRBA IRBA

IRBF IRBF

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

Standard

Standard

Standard

IRBF

IRBA/Standard IRBA/Standard

IRBF

Entreprises (CA * > 3 millions d’euros)

IRBF/Standard

IRBF/Standard

Standard

Clientèle de détail

IRBA

IRBA

Standard

CA : chiffre d’affaires. * La filiale Oney est homologuée sur les modèles de crédit sur la clientèle de détail sur le périmètre France. Les périmètres Portugal, Espagne, Russie, Hongrie, Pologne sont en approche standard.

BPCE13 – RÉPARTITION DE L’EAD PAR APPROCHE POUR LES PRINCIPALES CATÉGORIES

31/12/2020

31/12/2019

EAD

EAD

Standard

IRBF 57% 34%

IRBA 12% 27% 40% 38% 89% 51% 1%

Standard

IRBF 48% 35%

IRBA 12% 23% 36% 41% 87% 52% 1%

en %

Banques centrales et autres expositions souveraines

32% 39% 98% 51% 39% 11% 31%

40% 43% 99% 54% 39% 13% 34%

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

0% 9%

0%

10% 20%

Entreprises

23%

Clientèle de détail

0%

0%

TOTAL

19%

14%

Dispositif de notation

Les modèles internes du dispositif de notation sont élaborés à partir de données historiques de défaut et de pertes constatées. Ils servent à mesurer les risques de crédit auxquels est exposé le Groupe BPCE, à partir d’une probabilité de défaut de l’emprunteur à horizon d’un an ( Probability of Default, PD), du pourcentage de perte en cas de défaut de la contrepartie ( Loss Given Default, LGD) et de facteurs de conversion de crédit ( Credit Conversion Factor, CCF) en fonction des caractéristiques des transactions.

Ces dispositifs internes de notation sont également utilisés dans le cadre de la surveillance des risques, des dispositifs délégataires d’octroi, de limites internes sur les contreparties, etc. et peuvent également être sous-jacents à d’autres processus, tel que le provisionnement statistique. Les paramètres de risque ainsi modélisés sont utilisés pour calculer les besoins en fonds propres, lorsqu’ils obtiennent l’accord du superviseur conformément aux exigences réglementaires.

87

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE