BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
EU LR2(LRCOM) – RATIO DE LEVIER Le ratio de levier rapporte les fonds propres Tier 1 à une exposition calculée trimestriellement à partir du bilan et du hors bilan évalués selon une approche prudentielle. Les instruments dérivés et les opérations de pension font l’objet de retraitements spécifiques. Les engagements donnés se voient affecter d’un facteur de conversion conformément à l’article 429 paragraphe 10, du CRR.
31/12/2020
31/12/2019
en millions d’euros
Exposition au bilan 1 Éléments du bilan (hors dérivés et opérations de pension et après application du réglement Quick Fix)
1 071 091
1 075 767
2 3
(Montants des actifs déduits lors de la détermination des fonds propres de Bâle III Tier 1) Total des expositions au bilan (hors dérivés et opérations de pension)
(5 688)
(6 722)
1 065 403
1 069 045
Expositions relatives aux instruments dérivés
-
-
4 Coût de remplacement des instruments dérivés (le cas échéant, net de la marge de variation de trésorerie admissible et/ou de la compensation bilatérale)
9 740
8 224
5
Risque potentiel futur des instruments dérivés
20 404
22 017
6 Résultat brut de la garantie sur instruments dérivés fourni lorsque déduit de l’actif du bilan conformément au cadre comptable 7 (Déductions d’actifs de créances pour la marge de variation de trésorerie provenant des opérations sur produits dérivés) 8 (Exemption de la contrepartie centrale des expositions commerciales compensées par les clients)
-
-
(17 162)
(15 581)
(137)
-
9
Montant notionnel des dérivés de crédit
18 244 (13 649) 17 441
13 176 (9 010) 18 825
10 11
(Montant notionnel des dérivés de crédit achetés pouvant être compensés)
Total des expositions relatives aux dérivés
Opérations de pension
-
-
12 Expositions brutes des opérations de pension (sans comptabilisation de la compensation), après ajustement pour les transactions comptables
71 662 (7 909)
92 519 (22 150)
13 14
(Compensation des opérations de pension)
Opérations de financement sur titres : Add-on sur risque de crédit de contrepartie
6 461
7 079
15 Risque de crédit de la contrepartie des SFT pour lesquelles les établissements agissent en qualité d’agent selon l’article 429 ter (6) du CRR
-
-
16
Total des expositions relatives aux opérations de pension
70 214
77 448
Autres expositions hors bilan
-
-
17 18 19
Engagements de financement et de garantie donnés (montant brut)
190 213 (105 129)
182 953 (103 123)
(Ajustements pour conversion en équivalent-crédit)
Total des expositions relatives aux engagements donnés
85 085
79 830
Capital et expositions totales
-
-
20 21
Fonds propres de catégorie 1
68 978
66 015
Total des expositions (somme des lignes 3, 11, 16 et 19)
1 238 142
1 245 148
Ratio de Levier 22
Basel III ratio de levier
5,6 %
5,3 %
76
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
www.groupebpce.com
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