BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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CHIFFRES CLÉS
PRINCIPAUX INDICATEURS RATIOS DE SOLVABILITÉ (en %) FULLY LOADED
FONDS PROPRES GLOBAUX FULLY LOADED (1) (en milliards d’euros)
79,3
78,2
19,2 %
18,8 %
75,4
18,1
%
9,3
13,3
3,6 0,1
3,1
14,5 0,3 24,1
2,1
26,9
25,7
● Fonds propres Tier 2 ● Fonds propres additionnels
● Contribution T2 ● Contribution AT1 ● Ratio de CET1
16,0
15,7
CET1 60,6
CET1 66,0
CET1 69,0
de catégorie 1 ● Parts sociales ● Réserves
15,5
42,1
40,3
36,5
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE
RISQUES PONDÉRÉS PAR MÉTIER
Risque opérationnel 9 %
Autres 13 %
Risque de marché 3 %
Risque de crédit (2) 88 %
Banque de Grande Clientèle 16 %
Banque de proximité et assurance 68 %
31/12/2020 431 Md€
31/12/2020 431 Md€
Gestion d'actifs et de fortune 3 %
RATIO DE TLAC (en % des risques pondérés)
RATIO DE MREL (en % des risques pondérés)
30,2 %
23,6 %
24,9 %
6,6 %
> 19,5 %
2,6 % 5,0 %
2,6 % 5,0 %
● Dettes senior
non préféré éligibles ● Senior non préféré ● Tier 2 ● CET1
16,0 %
● Senior non préféré ● Tier 2 ● CET1
16,0 %
Exigence de MREL total 31/12/2020 (3)
31/12/2020
31/12/2020
Cible à début 2020
(3)
(1) CRR/CRD IV sans mesures transitoires; les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles au taux de phase-out en vigueur. (2) Y compris risque de règlement livraison. (3) Basée sur la notification de l’ACPR du 20/01/2020.
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
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