BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RISQUES PONDÉRÉS

BPCE06 – RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS

Bâle III phasé

Risque de crédit *

Risque de marché

Risque opérationnel

CVA

Total

en millions d’euros

31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 DÉCEMBRE 2020

258 345 265 889

66 27

1 584 1 209

23 961 24 517

283 957 291 643 13 922 14 010 62 051 69 134 61 669 56 435 421 599 431 222

Banque de Proximité

9 277 9 404

-

-

4 644 4 425 6 879 6 232 3 813 3 144

Gestion d’actifs et de fortune

-

181

45 183 51 062 54 957 50 141 367 762 376 496

1 335 1 822

8 654

Banque de Grande Clientèle

10 018

249 119

2 650 3 031

Autres

1 650 1 969

12 888 14 439

39 298 38 318

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

*

Y compris risque de règlement livraison.

EU INS1 – PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE NON DÉDUITES DES FONDS PROPRES

Valeur

en millions d’euros

Détentions d’instruments de fonds propres d’une entité du secteur financier dans laquelle l’établissement détient un investissement important non déduit des fonds propres (avant pondération en fonction des risques)

6 775

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

22 259

50

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com