BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

ANNEXES

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INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT PILIER III

Numéro de tableau rapport Pilier III

Page rapport Pilier III 2020

Titre

CR1-C

Qualité de crédit des actifs par zone géographique Techniques de réduction du risque de crédit Exposition au risque de crédit et effets de l’atténuation

124 126 128 130 132 140 141 142 142 143 147 147 148 148 149 150 152 158 158 159 166 166 167 168 169 170 171 172 172 179 179 180 180 180 181 181 182 182 183 183 184 184 185 185 186

CR3 CR4

Expositions par classe d’actifs et par coefficient de pondération des risques après application des techniques de réduction des risques

CR5 CR6

Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut Financements spécialisés et actions selon la méthode de la pondération simple des risques

CR10

CR7 CR8

Effet des dérivés de crédit sur les risques pondérés

États des flux des risques pondérés pour les expositions en approche IRB

BPCE20 BPCE21

PD et LGD moyennes ventilées par zone géographique Backtesting des LGD par catégorie d’exposition

RISQUE DE CONTREPARTIE BPCE22

Répartition des expositions brutes au risque de contrepartie, par classe d’actifs (hors autres actifs) et par méthode Répartition des risques pondérés au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) par catégorie d’expositions

BPCE23 BPCE24

Valeurs exposées au risque de contrepartie sur les opérations de dérivés et pensions Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche Exigence de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit

CCR1 CCR2 CCR3 CCR4

Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques Approche modèles internes – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut

BPCE25

Notionnel des dérivés

CCR6 CCR8

Expositions sur dérivés de crédit

Expositions sur contreparties centrales

TITRISATION BPCE26

Répartition des encours par nature de titrisation

BPCE27 BPCE28 BPCE29 EU SEC1 EU SEC3 EU SEC4 BPCE30 EU SEC2 BPCE32 BPCE33 BPCE34 BPCE35 BPCE36 BPCE37 EU MR1 EU MR3 EU MR4 EU MR2A

Répartition des EAD et risques pondérés par type de portefeuille

Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuille bancaire

Répartition des encours de titrisation positions investisseur et sponsor du portefeuille de négociation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions originateur et sponsor) Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions investisseur)

Portefeuille bancaire – Répartition des encours de titrisation Portefeuille de négociation – Expositions de titrisation

RISQUES DE MARCHÉ BPCE31

VaR Groupe BPCE – Ventilation par classe de risque

Évolution

Principaux stress tests hypothétiques Principaux stress tests historiques Moyenne des stress tests groupe

Risques pondérés et exigences en fonds propres par composante de risque

Évolution des risques pondérés par effet Risques pondérés en approche standard

VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire

Backtesting sur le périmètre réglementaire

Expositions au risque de marché selon l’approche des modèles internes VaR globale Natixis avec garantie- Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

BPCE38 BPCE39 BPCE40 BPCE41 BPCE42

Ventilation par classe de risque et effet des compensations

VaR stressée de Natixis

Indicateur IRC

Résultats des stress tests sur le périmètre Natixis

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