BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Coefficient emplois/ressources

Le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) s’améliore à 120 % au 31 décembre 2020 contre 124 % au 31/12/2019.

BPCE45 – ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total au 31/12/2020

en millions d’euros

Caisse, banques centrales

122 495

62

30 845 196 260

153 403 196 260 49 630

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

1 459

1 835

8 380

16 520

16 668

4 768 9 608 2 826 1 537 8 427 8 941

Instruments dérivés de couverture

9 608

Titres au coût amorti

1 469

481

2 648

7 754

11 555

26 732

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

77 883 44 091

7 120

2 215

384

878

90 018 746 809

20 730

86 714

233 156

353 691

8 941

Actifs financiers par échéance

247 397

30 228

99 957

257 814

382 792

263 212 1 281 400

Banques centrales Passifs financiers à la juste valeur par résultat

9 076

38

313

2 142

12 716

167 087 15 262

191 371 15 262 228 201 138 416 630 837 16 375

Instruments dérivés de couverture Dettes représentées par un titre

24 297 27 936 510 003

25 217

37 405 38 575 20 564

74 909 50 743 63 302

58 599

7 774 4 278

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

7 700

9 184 9 464 7 403

Dettes envers la clientèle

14 172

13 333

Dettes subordonnées

1 055

14

6

6 496

1 402

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

243

243

Passifs financiers par échéance

572 366

47 140

96 864

197 592

97 365

209 377 1 220 705

Engagements de financement donnés en faveur des ets de crédit Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNÉS Engagements de garantie en faveur des éts de crédit Engagements de garantie en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNÉS

177

19

160

493

145

994

33 168 33 345

6 829 6 848

26 125 26 284

51 024 51 517

19 809 19 955

5 837 5 837 1 412 4 547 5 959

142 792 143 786

845

243

818

315

4 020 7 234

7 653

4 129 4 974

4 638 4 881

8 496 9 314

6 424 6 739

35 468 43 121

11 254

soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de • revalorisation. Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « inférieur à 1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuels hors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant.

Les instruments financiers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instruments dérivés de couverture et les écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux sont positionnés dans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur • maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non • déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle) ;

(1) Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe).

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