BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Risques pondérés et exigences en fonds propres

BPCE36 – RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE

31/12/2020

31/12/2019

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

en millions d’euros

Risque de taux

1 923

154

2 355

188

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de réglement-livraison

558

45

490

39

32

3

22

2

3 413 1 179

273

3 206

257

94

708

57

6

0

35

3

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

187

15

171

14

7 147

572

5 826

466

TOTAL

14 445

1 155

12 815

1 025

BPCE 37 – ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET

en milliards d’euros Risques de marché – 31/12/2019 montant ajusté

12,7

Standard

7,2 7,1 2,2 4,5 0,4

8

Modèle interne

VaR

SVaR

IRC

RISQUES DE MARCHÉ – 31/12/2020

14,3

181

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE