BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Résultats des stress tests sur les portefeuilles de négociation

BPCE33 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HYPOTHÉTIQUES

Crise liquidité Hausse taux Déf. Étab. Fi.

Crise émergents

Déf. Corp influent

Mat. 1res

Natixis

100

(27) (4,9)

20

31

21

8

BRED

4,5

(2,9)

(10,6)

0,6

(1,4)

Filiales BPCE

0

0

0

0

0

0

BPCE

104,5

(31,9)

17,1

20,4

21,6

6,6

Le stress test hypothétique le plus sensible est le scénario Hausse des taux.

BPCE34 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HISTORIQUES

Souverain 2011

Subprime 07 ABS & MBS 08

Lehman 08

11 sep 01

en millions d’euros

Natixis

(82)

48

25

(26)

64

BRED

0,8

4,4

1,2

7,3

14,8

Filiales BPCE

0

0

0

0

0

BPCE

(81,2)

52,4

26,2

(18,7)

78,8

Le scénario historique le plus impactant pour le groupe ainsi que pour la Banque de Grande Clientèle de Natixis est celui de crise souverain 2011.

BPCE35 – MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE EN 2020

100 en millions d’euros

0 20 40 60 80

- 80 - 60 - 40 - 20

Crise liquidite

Souverain 2011

Hausse des taux

Crise LTCM 1998

Krach Credit 2002

11 septembre 2001

Krach actions 1987

Déf. Étab. financier

Crise Lehman 2008

Crise asiatique 1997

Rallye haussier 2009

Guerre du golfe 1990

Krach obligataire 1994

Déf. corporate influent

Crise des commodities

Crise des pays émergents

Act. Fed post-subprime 07

Chute des indices boursiers

Crise corp. ABS & MBS 2008

180

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

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