BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Informations quantitatives 8.4

VaR Groupe BPCE

BPCE31 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE

VaR Monte-Carlo 99 %

31/12/2020 moyenne 2020

min 2020

max 2020

31/12/2019

en millions d’euros

Risque action Risque change

10,9

10,5

4,6 1,2 0,5 0,8 2,6

18,5

4,8 1,5 0,8 0,8 6,1

3

2,9 1,3 3,0 5,1

5,2 2,7

Risque matières premières

1,2 1,7 3,4

Risque crédit Risque taux

11,3 12,5

TOTAL

20,2 (8,1) 12,1

14

Effet de compensation

(5,5)

VaR consolidée

9,5

5,9

22,3

8,5

BPCE32 – ÉVOLUTION (en millions d’euros)

8

en millions d’euros

25

20

15

10

5

31/12/20

31/01/20

31/10/20

30/11/20

31/07/20

31/03/20

02/01/20

31/08/20

28/02/20

29/05/20

30/06/20

30/09/20

30/04/20

VaR

La VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 12,1 millions d’euros au 31 décembre 2020, en hausse de 3,6 millions d’euros sur l’exercice. La VaR groupe a évolué dans une fourchette comprise entre 5,9 millions d’euros et 22,3 millions d’euros au cours de l’année.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE