BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU SEC4 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS INVESTISSEUR)

31/12/2020

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % to 50 % RW

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

≤ 20 % RW

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

1 250 % RW

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique

4 130 1 573 630

163

5

- 4 632 1 867

2

- 1 803 361

68

-

144

29

5

4 130 1 573 630

163 163

5 5

- 4 632 1 867 - 4 632 1 867

2 2

- 1 803 361 - 1 803 361

68 66

-

144 144

29 29

5 5

Dont titrisation 4 130 1 573 630

-

dont sous-jacent Retail

3 070 1 501 526

112

- -

- 4 380 829

- -

- 1 509 200

3

- -

121

16

- -

dont STS

548

-

-

-

-

526

22

-

53

2

-

4

-

dont sous jacent Wholesale

1 060

72 103

51

5

- -

253 1 038

2

- -

293 162

64

- -

23

13

5

dont STS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Titrisation synthétique Dont titrisation dont sous-jacent Retail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

dont retitrisation -

31/12/2019

Valeurs des expositions (par fourchette depondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % to 50 % RW

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

≤ 20 % RW

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

1 250 % RW

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA /SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique

2 954 991 569

4 135

437

- 4 081 135

49

- 1 563 481

4

-

125

38

2 954 991 569

4 135 2 135

437 437

- 4 081 135 - 4 078 135

49 49

- 1 563 481 - 1 547 481

4 4

-

125 124

38 38

Dont titrisation 2 954 991 569

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

2 882 795 543

2

29

392

- 3 829

29

42

- 1 431 324

3

-

115

26

73 196

26

0 106

45

- - - -

249 106

7

- - - -

115 157

1

- - - -

9 1 1

13

dont retitrisation -

- - -

- - -

3 3

0 0 0

- - -

3 3

0 0 0

- - -

17 17

0 0 0

- - -

0 0 0

dont senior

- -

dont non senior

-

-

-

-

Titrisation synthétique Dont titrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

dont retitrisation -

dont senior

- -

dont non senior

171

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE