BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU SEC3 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS ORIGINATEUR & SPONSOR)

31/12/2020

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 % 1 250 %

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

≤ 20 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique Dont titrisation

1 815

22 851

51 8 798 2 525 445 8 542

25

823 283 1 233 309

66

23

99

25

289 289

22 22

5 5

51 8 798 51 8 798

153 445 8 542 153 445 8 542

25 25

34 283 1 233 309 34 283 1 233 309

3 3

23 23

99 99

25 25

dont sous-jacent Retail

74

9

- -

0

0

(0)

(0)

83

(0)

- -

0 0

5

0

- -

0 0

0

0

dont STS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

215

12

5

51 8 798

153 445 8 459

25

34 283 1 228 308

3

23

98

25

dont STS

-

-

-

-

927

-

-

927

-

-

-

86

-

-

-

7

-

dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titrisation synthétique

1 526

-

846 846

-

0 2 372 0 2 372

-

-

0 0

789 789

-

-

0 0

63 63

-

-

0 0

Dont titrisation 1 526

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 526

- -

846

- -

0 2 372

- -

- -

0

789

- -

- -

0

63

- -

- -

0

Dont retitrisation -

-

-

-

-

-

-

-

-

31/12/2019

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 % 1 250 %

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

≤ 20 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA/ SSFA 1 250 %

IRB SFA

SA /SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique

3 358 1 439 267

17 137 1 376 2 719 985 137

239 518 326 372

19

41

26

30

1 854 376 153

17 137 1 376 17 137 1 376

39 985 137 39 985 137

239 239

22 326 372 22 326 372

19 19

2 2

26 26

30 30

Dont titrisation 1 854 376 153

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

182

16

-

-

69

182

-

16

69

16

-

6

6

1

-

0

0

1 672 360 153

17

69 1 194

39 969

69

222

22 320 366

18

2

26

29

Dont retitrisation -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

dont senior

- -

dont non senior

Titrisation synthétique

1 504 1 062 114

-

0 0

- 2 680 - 2 680

-

0 0

-

497 497

-

0 0

-

40 40

-

0 0

Dont titrisation 1 504 1 062 114

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 504 1 062 114

- - -

0

- 2 680

- - -

0

- - -

497

- - -

0

- - -

40

- - -

0

Dont retitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

dont senior

170

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