BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
6
RISQUE DE CONTREPARTIE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
BPCE25 – NOTIONNEL DES DÉRIVÉS
31/12/2020 6 160 164 4 328 373 1 831 791
31/12/2019 4 989 109 3 072 173 1 916 936
en millions d’euros
TOTAL NOTIONNEL DES DÉRIVÉS EN VIE
dont notionnel des dérivés traités face à des contreparties centrales •
Notionnel des dérivés OTC dont dérivés de taux • dont dérivés sur actions • dont dérivés de change • dont dérivés de crédit • Notionnel des dérivés clearés
855 441 118 215 820 498 16 790
901 057 164 893 826 380 15 276
4 328 373 4 166 703
3 072 173 2 876 640
dont dérivés de taux • dont dérivés sur actions • dont dérivés de change • dont dérivés de crédit •
114 899 17 708 24 543
158 621 18 214 11 410
CCR6 – EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT
31/12/2020
Autres dérivés de crédit
Protection achetée Protection vendue
en millions d’euros
Montants notionnels CDS
8 315
11 503
CLN TRS CDO
-
- - - -
- - - - -
2 974
- -
CDS sur indice
Autres dérivés de crédit
11 041
5 602
CDS Single Name Hedge CVA
424
234
TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS
22 755
17 340
-
Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)
8
439
- -
(591)
(4)
31/12/2019
Autres dérivés de crédit
Protection achetée Protection vendue
en millions d’euros
Montants notionnels CDS
8 140
7 927
CLN TRS CDO
-
-
- - - -
134
2 282
- -
- -
CDS sur indice
Autres dérivés de crédit CDS Single Name Hedge CVA
178
26
-
TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS
13 084
12 288
-
Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)
8
196 (50)
- -
(313)
158
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
www.groupebpce.com
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online