BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

6

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

BPCE25 – NOTIONNEL DES DÉRIVÉS

31/12/2020 6 160 164 4 328 373 1 831 791

31/12/2019 4 989 109 3 072 173 1 916 936

en millions d’euros

TOTAL NOTIONNEL DES DÉRIVÉS EN VIE

dont notionnel des dérivés traités face à des contreparties centrales •

Notionnel des dérivés OTC dont dérivés de taux • dont dérivés sur actions • dont dérivés de change • dont dérivés de crédit • Notionnel des dérivés clearés

855 441 118 215 820 498 16 790

901 057 164 893 826 380 15 276

4 328 373 4 166 703

3 072 173 2 876 640

dont dérivés de taux • dont dérivés sur actions • dont dérivés de change • dont dérivés de crédit •

114 899 17 708 24 543

158 621 18 214 11 410

CCR6 – EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

31/12/2020

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montants notionnels CDS

8 315

11 503

CLN TRS CDO

-

- - - -

- - - - -

2 974

- -

CDS sur indice

Autres dérivés de crédit

11 041

5 602

CDS Single Name Hedge CVA

424

234

TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS

22 755

17 340

-

Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

8

439

- -

(591)

(4)

31/12/2019

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montants notionnels CDS

8 140

7 927

CLN TRS CDO

-

-

- - - -

134

2 282

- -

- -

CDS sur indice

Autres dérivés de crédit CDS Single Name Hedge CVA

178

26

-

TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS

13 084

12 288

-

Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

8

196 (50)

- -

(313)

158

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com