BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2019

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent-

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

Fourchette de PD

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

crédit moyen PD moyenne

en millions d’euros

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

3 722

0,00 % 0,21 % 0,38 % 0,00 % 0,00 % 3,19 % 0,00 % 0,00 % 0,05 % 0,04 % 0,17 % 0,31 % 0,52 % 1,15 % 2,85 % 0,00 % 0,00 % 0,08 % 0,03 % 0,19 % 0,38 % 0,63 % 1,44 % 3,40 % 11,74 % 0,00 % 5,61 %

16 % 37 % 47 %

1,56 0,21 5,00

31

1 %

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

24 14

5

21 % 98 %

13

0 % 0 %

0 % 0 %

45

47 %

3,38

70

157 %

0 % 0 %

0 % 0 % 3 % 6 %

6

Sous-total

3 804

70

16 % 19 % 30 % 30 % 36 % 62 % 50 % 21 % 44 % 44 % 44 % 44 % 44 % 43 % 44 % 0 % 0 %

1,58 1,09 1,62 1,74 1,09 0,92 1,30 1,14 3,23 1,34 1,38 1,31 3,49 3,87 3,86 3,42 3,42

119 725 225 155

ÉTABLISSEMENTS

11 323

751 384 123

30 % 40 % 59 %

73 95 67

74 44

129 % 153 %

0 % 0 %

Sous-total

12 699

675

1 340

11 % 18 % 33 % 49 % 63 %

ENTREPRISES – DONT PME

2 0 6 9

0 0 3 6

14 35 37

16 53 84

117 % 152 % 226 % 173 % 157 %

1

0 %

2

Sous-total

105

321

44 %

165

155

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE