BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2020

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent-

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

Fourchette de PD

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

crédit moyen PD moyenne

en millions d’euros

AUTRE EXPOSITION – DONT NON-PME

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,08 % 0,24 % 0,25 % 0,67 % 2,28 % 4,98 % 13,74 %

45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 26 % 45 %

1,10 3,50 1,00 1,00 1,01 1,00 4,21 1,00 1,03 1,34 2,50

0 0 0 0 0 0 0

9 %

22 % 22 % 40 % 63 % 70 % 90 %

0 %

Sous-total TOTAL IRBA

1,22 % 0,31 % 0,00 %

70

0

35 % 18 %

41 265

4 117

7 397

9

0 %

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

Sous-total

9

0,00 % 0,06 % 0,17 % 0,31 % 0,64 % 1,90 % 2,73 % 0,08 % 0,07 % 0,22 % 0,38 % 0,60 % 1,37 % 4,34 % 20,91 % 2,38 % 0,07 % 0,17 % 0,31 % 0,59 % 1,24 % 4,47 % 13,27 %

3

45 % 43 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 43 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 44 % 27 %

2,50 0,96 0,97 2,50 2,50 0,54 0,50 2,50 1,01 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,87 0,82 0,71 2,44 0,97 2,17 1,81 0,52 1,60 1,24 1,33

0 %

ÉTABLISSEMENTS

2 136

328

15 % 38 % 77 % 82 %

13

5 7 0

9 1

14

17

116 % 136 %

6

8

62

0 %

Sous-total

2 242

116

365

16 % 20 % 40 % 58 % 65 % 89 %

ENTREPRISES – DONT PME

1 2 3

0 1 2 7

10 21 15

19 19

124 % 199 %

1 1

2

0 %

Sous-total

55

452

49

90 % 21 % 28 % 50 % 80 % 88 %

ENTREPRISES – DONT : AUTRES

852

182

29 20

8

10

8

6

115

102

17 13

25 27

147 % 208 %

126

0 %

Sous-total TOTAL IRBF

1 181 3 486

0,44 % 0,23 % 0,31 %

442

360 774

30 % 22 % 18 %

1 013 5 130

TOTAL

44 751

8 171

154

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