BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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RISQUE DE CONTREPARTIE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
CCR4 – APPROCHE MODÈLES INTERNES – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT
31/12/2020
EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent-
Perte en cas de défaut moyenne
Densité des risques pondérés
Fourchette de PD
Nombre de débiteurs
Échéance moyenne
Risques pondérés
crédit moyen PD moyenne
en millions d’euros
0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)
8 437
0,01 % 0,21 % 0,38 %
17 % 37 % 47 %
1,49 0,14 4,31
25 60 16
0 %
ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES
299
20 % 90 %
17
36
3,19 %
47 %
3,75
58
162 %
Sous-total
8 790
0,03 % 0,04 % 0,17 % 0,31 % 0,52 % 1,16 % 2,95 % 0,08 % 0,00 % 0,19 % 0,39 % 0,64 % 1,43 % 3,89 % 11,83 %
74
18 % 19 % 28 % 27 % 33 % 52 % 58 % 20 % 44 % 44 % 44 % 44 % 43 % 31 % 44 %
1,46 1,05 1,11 1,80 1,10 0,84 1,04 1,09 5,00 1,10 1,24 3,98 2,95 2,53 3,09 1,20 3,02
158 794 226 248
2 % 6 %
ÉTABLISSEMENTS
12 293
952 665 134 102
24 % 37 % 53 %
71
117
115 % 174 %
28
49
1
0 %
Sous-total
14 175
640
1 506
11 %
ENTREPRISES – DONT PME
0 1 3
0 %
0 1
27 % 49 % 97 %
26 23 22 26
25 25 22 57
109 % 101 % 216 % 199 % 132 %
4
8
Sous-total
104
4,44 %
293
41 %
138
152
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
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