BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

CCR4 – APPROCHE MODÈLES INTERNES – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

31/12/2020

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent-

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

Fourchette de PD

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

crédit moyen PD moyenne

en millions d’euros

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

8 437

0,01 % 0,21 % 0,38 %

17 % 37 % 47 %

1,49 0,14 4,31

25 60 16

0 %

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

299

20 % 90 %

17

36

3,19 %

47 %

3,75

58

162 %

Sous-total

8 790

0,03 % 0,04 % 0,17 % 0,31 % 0,52 % 1,16 % 2,95 % 0,08 % 0,00 % 0,19 % 0,39 % 0,64 % 1,43 % 3,89 % 11,83 %

74

18 % 19 % 28 % 27 % 33 % 52 % 58 % 20 % 44 % 44 % 44 % 44 % 43 % 31 % 44 %

1,46 1,05 1,11 1,80 1,10 0,84 1,04 1,09 5,00 1,10 1,24 3,98 2,95 2,53 3,09 1,20 3,02

158 794 226 248

2 % 6 %

ÉTABLISSEMENTS

12 293

952 665 134 102

24 % 37 % 53 %

71

117

115 % 174 %

28

49

1

0 %

Sous-total

14 175

640

1 506

11 %

ENTREPRISES – DONT PME

0 1 3

0 %

0 1

27 % 49 % 97 %

26 23 22 26

25 25 22 57

109 % 101 % 216 % 199 % 132 %

4

8

Sous-total

104

4,44 %

293

41 %

138

152

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

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