BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2019

Expositions saines

PD moyennes

LGD moyenne

en millions d’euros

France

445 871

1,9 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,8 % 0,6 % 1,6 % 1,9 % 0,0 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 3,1 % 0,6 % 1,0 %

17,0 %

Institutions Européennes

7 373

7,1 %

Europe Hors France

39 468 39 202 16 420 10 221 559 949 95 405 53 387 1 394

23,2 % 18,8 % 26,5 % 23,9 % 27,5 % 17,7 %

Amériques

Asie

Afrique et Moyen Orient

Océanie

IRBA France

5

Institutions Européennes

Europe Hors France

7 787 7 464 1 072 1 352

Amériques

Asie

Afrique et Moyen Orient

Océanie

80

IRBF

166 547 726 496

TOTAL

BPCE21 – BACKTESTING DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION

Taux de défaut réalisé

Probabilité de défaut estimée

LGD estimée 65,20 % 58,37 % 32,77 %

LGD réalisée 40,20 % 29,33 % 29,64 %

EAD réalisée/ EAD estimée

CCF réalisée/ CCF estimée

Portefeuille

Souverains

0,37 % 0,18 % 0,55 % 3,19 % 4,44 % 1,52 %

2,23 % 0,49 % 0,66 % 3,69 % 5,31 % 2,08 %

N/A N/A N/A

65,95 % 65,95 % 65,95 %

Banques

Très grandes entreprises

Petites, moyennes et entreprises de tailles intermédiaires

N/A

N/A

N/A

N/A

Retail Professionnel

25,59 % 21,06 %

16,00 % 14,03 %

77,74 % 83,17 %

60,88 % 74,07 %

Retail Particulier

Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du une part significative et représentative de chaque catégorie dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du d’exposition. Les résultats sont issus des entrepôts de données groupe qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement utilisés pour la modélisation à partir de l’ensemble des clients par portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une sains pour le taux de défaut et la PD, et de l’ensemble des comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour clients en défaut pour les notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE