BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
RISQUES DE CRÉDIT
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
31/12/2019
Expositions saines
PD moyennes
LGD moyenne
en millions d’euros
France
445 871
1,9 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,8 % 0,6 % 1,6 % 1,9 % 0,0 % 0,6 % 0,1 % 0,1 % 3,1 % 0,6 % 1,0 %
17,0 %
Institutions Européennes
7 373
7,1 %
Europe Hors France
39 468 39 202 16 420 10 221 559 949 95 405 53 387 1 394
23,2 % 18,8 % 26,5 % 23,9 % 27,5 % 17,7 %
Amériques
Asie
Afrique et Moyen Orient
Océanie
IRBA France
5
Institutions Européennes
Europe Hors France
7 787 7 464 1 072 1 352
Amériques
Asie
Afrique et Moyen Orient
Océanie
80
IRBF
166 547 726 496
TOTAL
BPCE21 – BACKTESTING DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION
Taux de défaut réalisé
Probabilité de défaut estimée
LGD estimée 65,20 % 58,37 % 32,77 %
LGD réalisée 40,20 % 29,33 % 29,64 %
EAD réalisée/ EAD estimée
CCF réalisée/ CCF estimée
Portefeuille
Souverains
0,37 % 0,18 % 0,55 % 3,19 % 4,44 % 1,52 %
2,23 % 0,49 % 0,66 % 3,69 % 5,31 % 2,08 %
N/A N/A N/A
65,95 % 65,95 % 65,95 %
Banques
Très grandes entreprises
Petites, moyennes et entreprises de tailles intermédiaires
N/A
N/A
N/A
N/A
Retail Professionnel
25,59 % 21,06 %
16,00 % 14,03 %
77,74 % 83,17 %
60,88 % 74,07 %
Retail Particulier
Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du une part significative et représentative de chaque catégorie dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du d’exposition. Les résultats sont issus des entrepôts de données groupe qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement utilisés pour la modélisation à partir de l’ensemble des clients par portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une sains pour le taux de défaut et la PD, et de l’ensemble des comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour clients en défaut pour les notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE
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