BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020
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RISQUES DE CRÉDIT
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
CR6 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT
31/12/2020
EAD après
Expo- sitions hors bilan avant prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen
prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conversion en équi- valent- crédit moyen
Expo- sitions au bilan brutes initiales
Facteur de conversion en équi- valent-crédit moyen
Perte en cas de défaut moyenne
Densité des risques pondérés
PD moyenne
Nombre de débiteurs
Échéance moyenne
Risques pondérés
Perte attendue
Provi- sions
en millions d’euros
Fourchette de PD
ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES
0,00 à < 0,15 35 431
953
90 % 40 211 0,00 %
8 % 1,04 37 % 0,53 35 % 3,35 0 % - 0 % - 47 % 2,87
90
0 % 0
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00
71
-
-
71 0,21 %
17 23 % 0 12 65 % 0
3
10
100 % 19 0,38 %
- -
- -
- -
- 0,00 % - 0,00 %
- -
0 % - 0 % -
39
1
100 % 46 3,19 %
69 150 % 1
10,00 à < 100,00
6
1
100 %
7 27,31 %
45 % 3,52
18 269 % 1
100,00 (défaut)
49
-
-
49
1,33
-
0 % 49 1 % 50 6 % 0
Sous-total
35 599
965
90 % 40 404 0,01 % 95 8 % 1,04
206 289
52
ÉTABLISSEMENTS 0,00 à < 0,15 3 998 1 209
58 % 5 054 0,05 % 62 % 106 0,17 % 68 % 352 0,31 % 28 % 182 0,52 % 20 % 58 1,60 % 20 % 149 3,39 %
16 % 1,31 29 % 1,04 29 % 0,88 47 % 1,41 51 % 1,03 85 % 1,09
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00
58
76 78
23 22 % 0 125 35 % 0 146 80 % 0 72 124 % 0 415 278 % 4
289
57
442 237 171
9
120
10,00 à < 100,00
-
1
20 %
0 19,36 %
104 % 2,73
1 662 % 0
100,00 (défaut)
23
-
-
23
1,07
-
0 % 23
Sous-total
4 555 2 214
46 % 5 923 0,18 % 540 20 % 1,27 1 070 18 % 29 28
ENTREPRISES – DONT PME
0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75
207
40
92 % 71 0,07 % 20 % 46 0,18 % 76 % 124 0,36 % 95 % 784 0,59 % 87 % 1 611 1,57 % 75 % 1 597 4,25 %
31 % 3,10 22 % 2,47 41 % 1,85 23 % 2,34 23 % 2,84
14 20 % 0 9 19 % 0 55 44 % 0 276 35 % 1 855 53 % 6
45 98
0
36
665
125 163 119
0,75 à < 2,50 1 507 2,50 à < 10,00 1 508
21 % 2,91 1 019 64 % 14
10,00 à < 100,00
238 235
62
57 % 268 14,59 %
19 % 3,09
246 92 % 7 237 100 % 103
100,00 (défaut)
9
28 % 238
3,02
Sous-total
4 503
554
82 % 4 739 3,05 % 15 407 23 % 2,78 2 710 57 % 131 121
ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS
0,00 à < 0,15 3 532 1 594
64 % 1 724 0,07 % 81 % 1 282 0,17 % 72 % 2 027 0,31 % 64 % 4 128 0,52 % 55 % 6 184 1,22 % 62 % 946 3,29 %
9 % 3,96 8 % 3,57 9 % 3,70 11 % 3,69
115
7 % 0
0,15 à < 0,25
812
583
124 10 % 0 296 15 % 1 919 22 % 2
0,25 à < 0,50 1 280 1 039 0,50 à < 0,75 2 998 1 775 0,75 à < 2,50 4 241 3 548
14 % 3,64 2 235 36 % 10
2,50 à < 10,00
742
328
13 % 3,74
427 45 % 4
10,00 à < 100,00
12
-
-
2 11,98 %
34 % 2,16
4 160 % 0 467 72 % 156
100,00 (défaut)
637
16
68 % 648
1,93
Sous-total
14 255 8 883
62 % 16 941 0,85 % 1 459 12 % 3,63 4 585 27 % 174 225
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