BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

CR6 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

31/12/2020

EAD après

Expo- sitions hors bilan avant prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conversion en équi- valent- crédit moyen

Expo- sitions au bilan brutes initiales

Facteur de conversion en équi- valent-crédit moyen

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

PD moyenne

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

Perte attendue

Provi- sions

en millions d’euros

Fourchette de PD

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

0,00 à < 0,15 35 431

953

90 % 40 211 0,00 %

8 % 1,04 37 % 0,53 35 % 3,35 0 % - 0 % - 47 % 2,87

90

0 % 0

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

71

-

-

71 0,21 %

17 23 % 0 12 65 % 0

3

10

100 % 19 0,38 %

- -

- -

- -

- 0,00 % - 0,00 %

- -

0 % - 0 % -

39

1

100 % 46 3,19 %

69 150 % 1

10,00 à < 100,00

6

1

100 %

7 27,31 %

45 % 3,52

18 269 % 1

100,00 (défaut)

49

-

-

49

1,33

-

0 % 49 1 % 50 6 % 0

Sous-total

35 599

965

90 % 40 404 0,01 % 95 8 % 1,04

206 289

52

ÉTABLISSEMENTS 0,00 à < 0,15 3 998 1 209

58 % 5 054 0,05 % 62 % 106 0,17 % 68 % 352 0,31 % 28 % 182 0,52 % 20 % 58 1,60 % 20 % 149 3,39 %

16 % 1,31 29 % 1,04 29 % 0,88 47 % 1,41 51 % 1,03 85 % 1,09

0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

58

76 78

23 22 % 0 125 35 % 0 146 80 % 0 72 124 % 0 415 278 % 4

289

57

442 237 171

9

120

10,00 à < 100,00

-

1

20 %

0 19,36 %

104 % 2,73

1 662 % 0

100,00 (défaut)

23

-

-

23

1,07

-

0 % 23

Sous-total

4 555 2 214

46 % 5 923 0,18 % 540 20 % 1,27 1 070 18 % 29 28

ENTREPRISES – DONT PME

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75

207

40

92 % 71 0,07 % 20 % 46 0,18 % 76 % 124 0,36 % 95 % 784 0,59 % 87 % 1 611 1,57 % 75 % 1 597 4,25 %

31 % 3,10 22 % 2,47 41 % 1,85 23 % 2,34 23 % 2,84

14 20 % 0 9 19 % 0 55 44 % 0 276 35 % 1 855 53 % 6

45 98

0

36

665

125 163 119

0,75 à < 2,50 1 507 2,50 à < 10,00 1 508

21 % 2,91 1 019 64 % 14

10,00 à < 100,00

238 235

62

57 % 268 14,59 %

19 % 3,09

246 92 % 7 237 100 % 103

100,00 (défaut)

9

28 % 238

3,02

Sous-total

4 503

554

82 % 4 739 3,05 % 15 407 23 % 2,78 2 710 57 % 131 121

ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

0,00 à < 0,15 3 532 1 594

64 % 1 724 0,07 % 81 % 1 282 0,17 % 72 % 2 027 0,31 % 64 % 4 128 0,52 % 55 % 6 184 1,22 % 62 % 946 3,29 %

9 % 3,96 8 % 3,57 9 % 3,70 11 % 3,69

115

7 % 0

0,15 à < 0,25

812

583

124 10 % 0 296 15 % 1 919 22 % 2

0,25 à < 0,50 1 280 1 039 0,50 à < 0,75 2 998 1 775 0,75 à < 2,50 4 241 3 548

14 % 3,64 2 235 36 % 10

2,50 à < 10,00

742

328

13 % 3,74

427 45 % 4

10,00 à < 100,00

12

-

-

2 11,98 %

34 % 2,16

4 160 % 0 467 72 % 156

100,00 (défaut)

637

16

68 % 648

1,93

Sous-total

14 255 8 883

62 % 16 941 0,85 % 1 459 12 % 3,63 4 585 27 % 174 225

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