BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

CR4 – EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT ET EFFETS DE L’ATTÉNUATION

31/12/2020

Expositions avant facteur de conversion en équivalent-crédit et atténuation du risque de crédit

Expositions après facteur de conversion en équivalent-crédit et atténuation du risque de crédit

Techniques de

réduction du risque

Techniques de

Répartition du hors bilan par facteur de conversion risque

Risques pondérés et poids

faisant l’objet d’une approche par substitution

réduction du risque

Densité des risques pondérés

affectant le montant de l’exposition

Hors bilan

Hors bilan

Risques pondérés

Bilan

0 % 20 % 50 % 100 % Bilan

en millions d’euros

Administrations centrales ou banques centrales Administrations régionales ou locales Entités du secteur public Banques multilatérales de développement

96 854

57

17 009

-

-

-

197

3 113 720

102

5 950

5%

46 693 5 454 18 185 3 880

8 589

-

-

2 608 3 162

44 54 922 2 147 260 16 427 1 525

11 783

21 % 22 %

(1 662)

(67)

3 1 862 1 784

4 035

217

-

142

-

-

-

2

-

358

1

-

0 %

Organisations internationales Établissements

1 317

-

-

-

-

-

-

-

1 317

-

-

0 % 8 %

10 046 2 267

1 439

(3)

2

157 1 084 1 063 11 445 1 636

1 075

Obligations sécurisées

184

-

-

-

-

-

-

-

184

-

46

25 % 81 % 71 %

Entreprises

80 146 30 395 10 037 14 603

(11 353)

(2 097)

74 7 937 17 082 4 433 67 565 14 562

66 778

Clientèle de détail

(395)

(454) 12 286 1 642

353

247 9 263

752

7 130

Expositions sur actions Investissements pris sous la forme de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif (OPC)

20

-

-

-

-

-

-

-

20

-

20

100 %

2 594 7 397

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2 594 7 397

- -

1 503 6 309

58 % 85 %

Autres expositions Expositions sur les établissements et les

entreprises faisant l’objet d’une évaluation du crédit à court terme Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Expositions présentant un risque élevé

323

30

(13)

(4)

-

21

7

-

309

8

211

67 %

62 632 1 774

(9 287)

(6)

-

19 1 685

23 53 387

869

21 776

40 %

6 791 2 960

(264)

(98) (23)

-

48 2 773

-

6 570 1 396

11 948

150 % 115 %

Expositions en défaut

4 342

438

(1 079)

11

81

132

204 3 251

286

4 085

TOTAL 38 % Note : les expositions nettes sont présentées selon le modèle préconisé par l’EBA dans son rapport final du 14 décembre 2016 c’est-à-dire Hors risque de contrepartie, hors CVA et hors risque lié à la contribution au fond de défaillance d’une contrepartie centrale. 347 780 61 860 3 128 (2 751) 12 375 14 375 28 261 6 277 348 729 23 283 142 651

128

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