BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES

CONCENTRATION BPCE14 – CONCENTRATION PAR EMPRUNTEUR

31/12/2020

31/12/2019

Répartition montants bruts/Total grands risques (1)

Poids par rapport aux fonds propres montants bruts/Fonds propres (2)

Répartition montants bruts/Total grands risques (1)

Poids par rapport aux fonds propres montants bruts/Fonds propres (2)

Concentration par emprunteur

Part du premier emprunteur

2,9 %

6,2 %

2,6 %

6,0 %

Part des 10 premiers emprunteurs Part des 50 premiers emprunteurs Part des 100 premiers emprunteurs

20,5 % 52,8 % 74,8 %

43,6 % 112,2 % 159,1 %

20,2 % 51,8 % 72,0 %

45,9 % 117,8 % 163,7 %

Total des grands risques hors souverains sur le périmètre grand groupe BPCE (166,2 G€ au 31/12/2020). (1) Fonds propres réglementaires, périmètre grand groupe BPCE (ligne 11 CA4 du Corep 31/12/2020) : 78.2 G€. (2)

Le poids des 100 premiers emprunteurs est en légère augmentation sur cet exercice et ne fait pas apparaître de concentration particulière.

Provisions et dépréciations

ÉVOLUTION DU COÛT DU RISQUE DU GROUPE (en millions d’euros)

COÛT DU RISQUE EN PB (GROUPE BPCE)

2 998

110

41

× 2,2

819

22

1 365

312 18

19

2 042

● Hors métiers ● Banque de Grande Clientèle ● Banque de proximité et Assurance

19

1 028

● S3 ● S1/S2

2019

2020

2019

2020

Le coût du risque rapporté aux encours bruts de crédits à la clientèle ressort à 41 pb en moyenne annuelle (en hausse de 22 points par rapport à la moyenne 2019) ; environ 45 % relèvent du provisionnement des encours sains, classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »). Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,5 % au 31 décembre 2020, en légère baisse par rapport à fin 2019.

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 3 milliards d’euros en 2020, soit plus du double par rapport 2019. La hausse du coût du risque résulte de la dégradation du contexte économique en 2020, et d’une politique prudente de provisionnement sur encours sains, pour tenir compte de la détérioration des perspectives économiques.

BPCE15 – COUVERTURE DES ENCOURS DOUTEUX

31/12/2020

31/12/2019

en millions d’euros

Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit

851,0

798,2

Dont encours S3

21,6

21,7

Taux encours douteux/encours bruts Total dépréciations constituées S3 Dépréciations constituées/encours douteux

2,5 %

2,7 %

9,5

9,9

43,9 %

45,9 %

(1) Hors éléments exceptionnels.

100

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com