BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES

CONCENTRATION TABLEAU 24 – CONCENTRATION PAR EMPRUNTEUR

31/12/2019

31/12/2018

Répartition montants bruts/Total grands risques (1)

Poids par rapport aux fonds propres montants bruts/Fonds propres (2)

Répartition montants bruts/Total grands risques (1)

Poids par rapport aux fonds propres montants bruts/Fonds propres (2)

Concentration par emprunteur

Part du premier emprunteur

2,6 %

6,0 %

3,4 %

7,1 %

Part des 10 premiers emprunteurs Part des 50 premiers emprunteurs Part des 100 premiers emprunteurs

20,2 % 51,8 % 72,0 %

45,9 % 117,8 % 163,7 %

21,3 % 54,8 % 74,9 %

44,2 % 113,6 % 155,5 %

Total des grands risques hors souverains sur le périmètre grand Groupe BPCE (180,2 milliards d’euros au 31/12/2019). (1) Fonds propres réglementaires, périmètre grand Groupe BPCE (ligne 11 CA4 du Corep 31/12/2019) : 79,3 milliards d’euros. (2)

Le poids des 100 premiers emprunteurs est quasiment stable, en légère diminution sur cet exercice et ne fait pas apparaître de concentration particulière.

Provisions et dépréciations

ÉVOLUTION DU COÛT DU RISQUE DU GROUPE (en millions d’euros)

COÛT DU RISQUE EN PB (1) (GROUPE BPCE)

19

19

+ 5,2 %

1 367

1 299

20

174 125

312

1 028

999

● Hors métiers ● Banque de Grande Clientèle ● Banque de proximité et Assurance

2018 pf

2019

2018 pf

2019

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 1,4 milliard d’euros en 2019, en hausse de 5,2 % par rapport à 2018. Le coût du risque annuel moyen (exprimé en points de base par rapport aux encours clientèle début de période) maintient un niveau bas de 19 points de base hors éléments exceptionnels (20 points de base y compris éléments exceptionnels). Concernant la Banque de proximité et Assurance, le coût du risque est en hausse de 2,9 % sur un an. Les Banques

Populaires affichent un coût du risque annuel moyen de 19 points de base (en retrait de 4 points par rapport à 2018) et les Caisses d’Epargne de 15 points de base hors éléments exceptionnels (en diminution de 1 point par rapport à 2018). À 312 millions d’euros, le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle, est en augmentation de 79,2 % par rapport à 2018 (y inclus les éléments exceptionnels).

TABLEAU 25 – COUVERTURE DES ENCOURS DOUTEUX

31/12/2019

31/12/2018

en millions d’euros

Encours bruts de crédit clientèle et établissements de crédit

798,2

763,1

Dont encours S3

21,7

21,5

Taux encours douteux/encours bruts Total dépréciations constituées S3 Dépréciations constituées/encours douteux

2,7 %

2,8 %

9,9

9,7

45,9 %

45,0 %

(1) Hors éléments exceptionnels.

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