BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 19 – EXPOSITIONS ET RISQUES PONDÉRÉS UTILISÉS DANS LE CALCUL DU COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

31/12/2019

Taux du coussin contracyclique spécifique à l’établissement

Exigence de coussin contracyclique spécifique à l’établissement

Taux de coussin de fonds propres contracyclique

Risques pondérés

Ventilation par Pays en millions d’euros

Expositions

Bulgarie

0,50 % 1,25 % 1,00 % 0,25 % 1,00 % 2,00 % 1,00 % 1,75 % 1,00 % 2,00 % 2,50 % 1,50 %

7

2 8

République Tchèque

15

4

Danemark

439

384

France

674 219

286 800

Royaume-Uni

9 669 2 965 2 128

3 994

Hong Kong

894 800

Irlande Islande Lituanie Norvège

5

4 3

62

748 606

218 301

Suède

Slovaquie

52

24

Autres pays pondérés à 0 %

140 333 831 245

46 048 339 482

TOTAL

0,2354 %

992

TABLEAU 20 – AJUSTEMENTS DE VALORISATION PRUDENTE

31/12/2019

Dont : dans le portefeuille de négociation

Dont : dans le portefeuille bancaire

Taux d’intérêt

Produits de base

Actions

Change

Crédit

Total

en millions d’euros

Incertitudes en matière de liquidation, dont :

282

31 10 20

3 0 2

93 48 28 16

1 0 0

409 158 116 135

239

170 115

Valeur moyenne Coût de liquidation

99 66

43 82

34 21

Concentration

118

1

-

-

114

Terminaison anticipée Risque de modèle Risque opérationnel

19 11

6 3

0 0

0 5

-

25 19 11 21 76

13 13

12

0

6 3 7

Coûts d’investissement et de financement Marges de crédit constatées d’avance

8

14 46

Frais administratifs futurs Autres AJUSTEMENT TOTAL

4

62

1

7

1

30

317

101

5

105

1

561

333

228

73

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE