BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2019

31/12/2018

(C) Montants soumis à traitement préréglement ou montant résiduel en vertu du règlement (UE) n o 575/2013

(C) Montants soumis à traitement préréglement ou montant résiduel en vertu du règlement (UE) n o 575/2013

(A) Montant à la date de publication

(A) Montant à la date de publication

en millions d’euros

78 Provisions éligibles à l’inclusion dans T2 au titre des expositions soumises à l’approche notations internes (avant application du plafond) Plafond applicable à l’inclusion de provisions dans T2 selon l’approche notations internes Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1 er janvier 2013 et le 1 er janvier 2022 uniquement) 80 Plafond en vigueur sur les instruments de CET1 destinés à être éliminés Montants exclus de CET1 en raison d’un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l’échéance) 82 Plafond en vigueur sur les instruments d’AT1 destinés à être éliminés Montants exclus d’AT1 en raison d’un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l’échéance) 84 Plafond en vigueur sur les instruments de T2 destinés à être éliminés 79 81 83

457

-

567

-

4

951

-

853

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

45

366

106

- -

548

- -

19

25

Montants exclus de T2 en raison d’un plafond (excédent par rapport au plafond après rachats et remboursements à l’échéance)

85

149

-

586

-

TABLEAU 15 – FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

31/12/2018 Bâle III phasé

31/12/2019 Bâle III phasé

en millions d’euros

Instruments de fonds propres AT1 non éligibles mais bénéficiant d’une clause d’antériorité * Détentions d’instruments AT1 d’entités du secteur financier détenues à plus de 10 %

45

366 (22)

(22)

Ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1 FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

-

-

23 344 Montant après application des dispositions transitoires : correspond à 30 % de l’encours des titres subordonnés à durée indéterminée au 31/12/2019 et 40 % au 31/12/2018. *

TABLEAU 16 – ÉMISSIONS DE TITRES SUPERSUBORDONNÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019

Encours en devise d’origine (en millions)

Encours net prudentiel (en millions d’euros)

Encours net (en millions d’euros)

Émetteur

Date d’émission

Devise

Natixis TOTAL

25/01/2005

EUR

156

152 152

45 45

Le détail des instruments de dettes reconnus en fonds propres de catégorie 1, ainsi que leurs caractéristiques, telles que requises par le règlement d’exécution n o 1423/2013 sont publiés à l’adresse suivante : https://groupebpce.com/investisseurs/resultats-et-publications/pilier-iii.

TABLEAU 17 – FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

31/12/2018 Bâle III phasé

31/12/2019 Bâle III phasé

en millions d’euros

Instruments de fonds propres Tier 2 éligibles

14 410

15 088

Propres instruments de Tier 2

(75)

(76)

Instruments de fonds propres Tier 2 non éligibles mais bénéficiant d’une clause d’antériorité * Détentions d’instruments Tier 2 d’entités du secteur financier détenues à plus de 10 %

19

25

(1 501)

(1 244)

Ajustements transitoires applicables aux fonds propres de catégorie 2

-

-

Excédent de provision par rapport aux pertes attendues FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (TIER 2)

457

567

13 309 14 360 Montant après application des dispositions transitoires : correspond à 30 % de l’encours des titres subordonnés à durée indéterminée au 31/12/2019 et 40 % au 31/12/2018. *

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE