BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

GESTION DES RISQUES

Dispositif de stress tests

Le Groupe BPCE a développé depuis 2011 un dispositif de stress tests pouvant être réalisés par modules de risques pour répondre aux besoins d’analyse stratégique du groupe et aux besoins réglementaires.

Ces exercices de stress tests sont de deux types : stress tests internes ; • stress tests réglementaires (notamment le stress test EBA de 2018 dont la • publication a eu lieu le 2 novembre 2018). La gouvernance des stress tests du groupe est fondée sur une approche globale couvrant toutes les entités du groupe tenant compte de leurs caractéristiques spécifiques et couvrant les risques ci-dessous : risque de crédit : variation du coût du risque et des risques pondérés ; • portefeuille de titrisation et risque de contrepartie : variation des dépréciations • et des risques pondérés ; risques de marché : chocs des marchés, variation des portefeuilles titres et des • risques pondérés ; risques opérationnels ; • risque assurance. • Les risques associés aux expositions souveraines sont traités en fonction de leur classification comptable (risque de marché ou risque de crédit).

Les méthodologies utilisées pour réaliser les projections reposent sur : la méthodologie prescrite par la BCE et l’EBA pour les stress tests • réglementaires. Des méthodologies internes facilitant l’utilisation de stress tests dans le cadre du pilotage et de la gestion des risques et des exercices budgétaires. Lors de ces stress tests, plusieurs scénarios sont testés afin d’évaluer l’ensemble des impacts : Scénario 1 Scénario central correspondant au scénario budgétaire Scénario 2 Deux scénarios à la fois sévères et plausibles permettant de fournir une information pertinente sur la capacité de résistance du groupe

Scénario 3

Deux scénarios reverse, un pour l’ICAAP l’autre pour le PPR partant des zones de vulnérabilité et permettant d’explorer des conditions très défavorables au groupe

Scénario 4 Scénarios spécifiques pour le PPR et les options de rétablissement et de résolution Pour chacune des typologies de risques, des modélisations sont utilisées pour déterminer les impacts des scénarios sur les différentes lignes du compte de résultat et des exigences en fonds propres.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE

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